自動売買

自動売買の販売自体は助言業ではない

自動売買の販売に関して、その道のプロの方にアドバイスをいただいたので、ここに備忘録を残す。

自動売買(FxのEA、仮想通貨のbot、先物や個別株のbot)の販売を検討している方はもちろん、

自動売買を買おうとしている方にも参考になるかと思います。

自動売買の販売に関係する法律は、投資助言業務になるかどうか

金融商品取引業の投資助業務をするには、金融商品取引法第29条に基づく登録 (以下、金商登録)が必要。

(参考:関西財務局

金商登録の取得は非常に難しく、自動売買を販売する場合は金商登録が不要の範囲で行う必要がある。

※金融商品取引法第2条第8項
十一 当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約(以下「投資顧問契約」という。)を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと。

金融庁のHPからの抜粋

b. 投資分析ツール等のコンピュータソフトウェアの販売

(注)販売店による店頭販売や、ネットワークを経由したダウンロード販売等により、誰でも、いつでも自由にコンピュータソフトウェアの投資分析アルゴリズム・その他機能等から判断して、当該ソフトウェアを購入できる状態にある場合。一方で、当該ソフトウェアの利用に当たり、販売業者等から継続的に投資情報等に係るデータ・その他サポート等の提供を受ける必要がある場合には、登録が必要となる場合があることに留意するものとする。

会員登録等が不要で、かつスタンドアローンのシステムトレードのソフトウェアの売り切り販売は、基本的には投資助言・代理業の登録は不要と読めます。

VolPot(=私の開発した自動売買ソフト)はスタンドアローンだし、登録不要です。

(参考:https://taurus-financial.com/fa/)

その道のプロに聞いた内容

自動売買の販売で関係してくるのは投資助言業。

自動売買の戦略を売り切りで販売するのは金商登録不要。
継続的にお金をいただいて戦略を提供するのは金商登録必要。
売り切りと称して定期的にバージョンアップして購入者が継続的に戦略ファイルを変更する仕組みも金商登録必要。
戦略ルールの数値変更を購入者のみに通知することも金商登録必要。
戦略ルールを公的な場(新聞雑誌、閲覧制限のないWEBサイト)で発表するのは金商登録不要

VolPotのような注文ソフトを作る時に法令を考慮するとユーザーが変更できる項目が多いと助言とみなしにくくなります。
もっともVolPotは購入者のPC上で動くソフトウェアなので動かす止めるは購入者の手にゆだねられており、それだけでも助言には当てはまらないですが。

金融商品の助言業 = 銘柄、売り買いの方向、価格、数量 についてアドバイスをし報酬を得る事業
ゆえに、公共の場(新聞雑誌、オープンな場のWEBサイト)で何をつぶやこうが投資助言にはなりません。
Lineのオプチャでつぶやいてもいいけど、お金を払った人だけが参加できるグループチャットではお金を得る主体の人はつぶやいてはいけない。
プログラムの場合、人が示唆しているわけではないけど、そのロジックには作った人の意思が反映されているんだよね。と解釈されています。
プログラムがソースコード公開であったり、ユーザーで変更できるようにしてあったりすると、ユーザーの意思が入れられると主張できます。
そして売り切りは助言にはあたらないとして法が執行されています。

原則として、利用者が最後は自分で決めているという状態が説明でき、実態もそのようになっていれば助言にはならないということです。
逆に利用者が最後は自分で決められる状態でも、実質、報酬をもらっている人がすべて操作しているような状態だと、やっぱり法に触れるということです。
実態が重要。

※内容の一部は掲載のために変更あり

つまりVolPotは販売可能

売り切りにすることによってVolPotの販売は可能

サブスクリプションとして提供することはグレー(なのでやりません)

個別に設定値を聞かれても答えられません(ごめんなさい。)

おわり

先物自動売買ロジックのむずかしさ

FxのEAにも手を広げて分かったことだが、
FxのEAの成績が優秀な一番の理由はナンピンがあるから

ナンピンは諸刃の剣で、使えば成績が優秀になるが、使うといつか大きな損失が発生する。
その損失に耐えられる資金があればよいということ。

Fxの場合、ロットを設定できるので資金が少なければ低ロットにして数十ショット打てるようにできる

しかし、先物の場合は、1ショット打つためには約13万円が必要になり、一般人には何十ショットもナンピンできる資金は用意できないはず。

そのためナンピンをすると資金枯渇がさきにくるため退場。

結局、自動売買ロジックにもナンピンが使えないので好成績を生むのがむずかしい

では、先物自動売買に活路は無いのだろうか。。。

いや、あるはず。

Fxと先物の大きな違いに、先物には板情報や歩値情報がある

ブローカーでない限りFxでは、だれが、どっちのポジションを、何ロット注文したかは分からない。

しかし、先物はJPXにすべての注文が集まるので、誰でもその情報を見ることができる。

特に歩値情報に、先物自動売買が勝てる活路があると、信じている

投資における「真の勝率」

投資における真の勝率について書いていこうと思います。

Pf:プロフィットファクタ

先に結論を出してしまいましたが、なぜ、この数式がよいのか説明します。

Fxや先物、株において実は(一般的な)勝率って無意味です。

正しく解釈していれば問題ないのですが、

ほとんどの場合、無意味です。

特にFxのEA(=自動売買)や先物の自動売買(これやってる人は稀)、仮想通貨のbot(=自動売買)を提供や開発している人でまじめな人は

まず勝率(のみ)を謳う人はいません。

なぜなら勝率にはまるで価値がないからです。

勝率は無意味?⇒yes

次のAとBどちらが良いでしょう?

A:勝率95%

B:勝率60%

きっとこの情報だけだとAを選択したくなります。

もうすこし情報を付け加えてみましょう

A:利益幅10円 、損失幅1000円、勝率95%

B:利益幅1000円、損失幅10円、勝率60%

はい、これなら直観的にもBを選択したくなります。

数式的には期待値で考えればOK

A:期待値=10*0.05-1000*0.95= – 949.5円

B:期待値=1000*0.6-10*0.4= + 596円

あまりに極端な例にしましたが、初めの問には値幅が考慮されていません。

勝率だけを見ると、暗に「値幅は同じ」と勘違いしてしまうのです。

一般的な勝率の式を見ても、値幅の項がないですね。これはもともと値幅を気にしなくてよい世界で生まれたからです。

つまり、勝率だけ見てもまるで意味がないということです!

でも、勝率で語りたい。。。

プロフィットファクタ(PF)をご存じですか?

PFを知っていれば、勝率を気にしなくなります。

PFとは、どれだけ負け金額よりも勝金額が多いかの指標です。

単純にPFが1以上であれば勝つことになります。
(※取引回数の少ないPFは信用禁止:別記予定)

まじめなEA開発者(=bot開発者、自動売買開発者)は、まずPFを掲載してくれます。

これこそが最も素早く戦略の優劣を見積もれるからです。

ただ、PFは投資初心者にとってはあまりなじみがなく、直観的な判断には使いづらいです。

(EAのバックテストをたっぷりやっていればPFがいくつが良いのか判断できるようになりますw)

そこで、PFをなじみのある勝率に置き換えてしまえばよいというのが、今回の真の勝率です!

(たぶん)この考え方はネットのどこを探しても載っていません(カジカオリジナル)。

PFを真の勝率に変換

直観的な勝率は、値幅が同じという前提がありました。

逆に、値幅が同じ時の勝率に変換してしまおうというのが、今回の「真の勝率」です。

この勝率なら50%以上なら勝っているし、50%以下なら負けていることになります。

すごく分かりやすく、直観的

でしたね。右辺を式変形していきます。

取引回数をN、値幅をA、勝率をPとすると

なので、

よって、

ここでの勝率Pは値幅が同じ前提の勝率なので、つまり真の勝率のこと。

つまり、

おわり。

バックテストができる安心感:歩値でのBT開発

やっぱりバックテストができるっていいね!

このことを少し。

自動売買を作るうえで、バックテストは必須です。

FxならMT5(MT4)でロジックを組んで、そこでバックテストができます。

というか、バックテストができるロジックしか設定できないって言った方がよい。

先物の場合でも、4本値を使ったロジックであればバックテスト可能。

移動平均やMACD 、ボリンジャーバンドなども結局4本値の数値変換なので同じこと。これらはバックテストできる。

しかし、先物ではナンピンが使えないので(※別記予定)

4本値を使ったロジックに限界を感じ始めました。

そこで、先物だからこそわかる歩値を使ったロジックに着目(独自ロジック)。

歩値には、誰が、どれだけ、どのポジションで売買したかの履歴が分かるので、歩値分析によるロジックに希望をもっていました。

今度は、歩値を使ったロジックにするとバックテストができないというジレンマ。

JPXから歩値を買ってみたけど必要な情報が欠けているから使えない。

バックテストができないので、感と経験でロジックを作成。

ロジックの優劣はフォワードテストしかないので実売買によって確認。

勝つこともあれば大きく負けることも。

いろいろなロジックを検証した結果、いや、検証結果が出る前に自己資金が枯渇。

バックテストができればこんなことないのに。。。。

・・・・

・・・・

悩みました。

そして、結局、自分で歩値のデータバンクを作ることに。

まずは歩値を取得し続けるようなソフトを開発し、

先物が動いている間はずっと稼働させて歩値をため続ける。

そのためにPCを一台購入までした。

その甲斐あって、これまで不可能だった歩値レベルのバックテストが可能になりました。

そして歩値を使ったロジック研究を開始。

そしたら数百回の取引があってもPFが2以上になるロジックまで出てきました。(下図)

画像1を拡大表示

やっぱり歩値分析によるロジックって夢がありますね。

このロジックをVolPotに搭載して、今度は検証に入ります。

欲しい方は、noteで販売していますので、そこからどうぞ。

(note 日経先物自動売買ソフトの有料販売)

数量限定なのでお早目に。

個人での高速取引(HFT)に挑戦。MFTの実践

結論

個人で高速取引(HFT)はさすがに無理なので、中速度取引(MFT)を提唱します。

背景

ガイアの夜明けで日本株における高速(高頻度)取引(HFT)が放送されていました。

https://www.tv-tokyo.co.jp/gaia/backnumber4/preview_20210514.html

HFT=High Frequency Trading

この日本語訳を調べると、高速取引とか高頻度取引とか高速高頻度取引ってのが見つかります。どれも正解だと思います。いかに瞬時に反応できるかが肝だと思うので、私は高速取引ってことにしておきます。

放送を見るまで、HFTという単語を知りませんでした。そして、この取引を見た時は衝撃を受けました。

なんて速度で取引しているんだ・・・

しかも、この取引方法だと、上がるだろう、下がるだろうとかではなく、上がることが(ほぼ)決まっている、下がることが(ほぼ)決まっているから利益が出る取引方法じゃん。

えっ、ズルじゃね?

って思ったのが本音です。

そこから、

いや、待てよ。このズルを個人で出来てしまえば、最強?

と安易な発想をしました。

HFTに挑戦

自動的に情報を取得して、自動的に発注するシステムといえば、岡三RSS。

岡三RSSは歩み値や板情報を読み取って取引できるので、これで対応できるかもと考えました。

<問題発生1>

歩み値が取得できていると思ったのに、実は歯抜け現象が頻発していました。

この現象は当初、全く気が付いていませんでした。

実は、開発したロジックをすぐにモニターしてくれる人が数名います。

自分も運用しているので、そのモニター結果と比較したとき、明らかに結果がちがっていました。

今では、その理由をほとんど把握しており、ほぼ解決しているのですが、当初は理由がまったくわかりませんでした。

注意深く紐解いてていくと、歩み値の歯抜け現象があると突き止めました。

そして今では、その対策をしているので歩値の歯抜け現象はなくりました

対策方法はノウハウがぎっしりなので、ひみつですwww

<問題発生2>

歩値の反映速度が遅い。

歩値の歯抜け現象が解決したあと、歩値の方向にエントリするロジックをトライしました。歩み値レベルの順張りです。

これなら、時間遅れなく、急騰にのれるはずと目論んで実装開始です。

そして、運用しました。

しかし、どうも急騰に乗り遅れるのです。

あれ??(予想外)

違和感を感じたので、iPhoneアプリの歩み値と比較しました。

そこで気が付いたのは、岡三RSSの歩み値はiPhoneアプリでの表示結果よりも3秒程度遅れてるという現象です。

さらに注意深く岡三RSSの歩み値を見てみると、歩み値の時刻が2~3秒遅れていることを発見。

つまり、岡三RSSでは歩値の反映に2~3秒程度の遅れを考慮する必要があるということです。

ところで、

HFTの取引速度は、なんと0.001秒らしいです。

ん?ちょっと速すぎるでしょwww

ってなり、断念しました。

中速度取引(MFT)に挑戦

高速取引(HFT)は不可能なので、中速度取引(MFT)を挑戦することにしました。

MFT=Middle Frequency Trading

勝手に命名しました。個人でできるHFTといったとこでしょうか。

暫定的なMFTの定義は、

歩値や板情報の反映に2~3秒程度遅れることは飲み込むが、1分足以下の情報で何度も取引を繰り返し、利益を上げる

こんな感じです。

具体的な手法は、まだ試行錯誤の連続です。

短期的には勝つロジックもありましたが、正直なところ未完成です。

自動売買用のツールがどんどん発展してる最中なので、MFTは今後、重要な役割を果たしていくと思います。

岡三RSSを用いた自動売買PCの再検討

岡三RSSを用いて日経225先物の自動売買ソフトを開発し、その運用をしています。岡三RSSはエクセルのアドインなので、自動売買ソフトはエクセルで作られています。その運用には、常時エクセルを稼働させておかなければならず、動作の安定性の観点から専用のPCを準備しています。エクセルが動けばどんなPCでも良いかと思って、前回は格安PCでの運用を検討し実践しました。

(前回検討したノートPC)

しかし、相場が急変したときに岡三RSSからの情報が処理しきれなくなり動作が不安定になってしまうことが多発しました。

そこで、再度、専用PCの検討をし、購入、運用をしてある程度の安定感を確認できたので公開します。

失敗したPCの復習

CPUはインテルのcore i5-8260U 8スレッド 1.6GHz

エクセルの計算にはCPUの性能が肝。8スレッドあるので十分な処理能力があると思っていました。しかし、実際に運用してみると想定していた処理時間の2倍程度必要だったこと。さらに、常時計算しているのでCPUの温度が上昇してしまい、CPUの能力が十分に発揮できない現象が発生しました。その結果、動作が不安定になり、岡三RSSから送られてくるデータを反映できない現象にまでなりました。

この経験から、上記CPUの2倍程度の速度があること。冷却機能があるデスクトップ型にすることを検討しました。

再検討によって厳選したPC

CPU内のスレッドの多さ、発熱、コストの観点からCPUはAMDのryzenシリーズを選択。

特に、ryzen7 PRO 4750G はかなりお得。

このCPUを搭載していて、安かったのがHPの価格com限定モデルでした。

値段は日々で変わるし、販売終了もあるので注意が必要だが、私が買った価格は込々で8万円程度でした。かなりコスパが良かったです。

https://jp.ext.hp.com/desktops/business/prodesk_405_g6_sf/kakaku/?jumpid=st_cm_p_af_kkc

まとめ

岡三RSSを用いたエクセルの自動売買ソフトにはCPU、メモリ、冷却性能があればよいことが分かりました。スペックだけまとめると下記になりました。

<最終的な必要スペックまとめ>

CPU ryzen7 PRO 4750G 程度

メモリ 16GB

ケース デスクトップ型

注意していただきたいのは、ここで紹介したPCでも100%の安定動作を確保できるのもではありませんでした。岡三RSSとエクセルを用いた自動売買ソフトでは動作の安定性に限界がありそうです。PCの処理能力不足による動作の不安定性は、PCスペックを上げることで解決しましたが、岡三RSSとエクセルによる動作の不安定性は不可避でした。もし、自動売買をされるのであればこの点をご留意ください。

楽天RSSが日経先物の自動売買に対応

楽天RSSに注文機能が追加され、日経先物の自動売買が可能になったらしい。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000359.000011088.html

本格的に完全な自動売買をしようと思った2019年では、オートレか岡三RSSの選択肢しかなかった。オートレは内部で設定されたインジケータしか使えないので、自由度が高かったのは岡三RSSのみとなる。

カブステーションAPIも先物の自動売買が可能だったみたいだが、見落としていた。

ただ、今回、楽天RSSに注文機能が追加されたようだ。

これまで岡三RSSでバグが発生しても受け入れるしかなかったが、

楽天RSSの選択肢が増えたので、今後はより使いやすく動作が安定した方に移行するかもしれない。

岡三RSSでの開発がかなり進んでいるので乗り換えるのも大変だが、選択肢が増えたのはありがたい。

カブステーションAPIとの比較もしてみたいので、まだまだ道のりはながい。

2021.11月 現在、日経先物の自動売買が可能なツール

  • 岡三RSS
  • 楽天RSS
  • カブステーションAPI
  • オートレ

ロジック最適化事例:samp2

販売されているロジックでも最適化をすると別ものみたいに成績がよくなることがあります。

今回はその事例。

対象ロジックは、オートレの火付け役となった「Gxシリーズ」(出品者:ももさん)をベースにしたロジックの最適化。
ももさんには本ロジックの販売の許可を得ています。

https://shop.autore.jp/products/list.php?mode=search&SearchProductsAddConditionTrader=66

まずは、最適化前の成績

このロジックは、およそ36000円(税込み)で販売されてました。
(販売者はももさんではないです)

グラフを見ると、なんだか良いようにも見えます。

でも、PF(プロフィットファクター)を見てみると、PF1.14。

PF(プロフィットファクター)は大きい数値程良い値で、ロジックの安定性の指標になります。

PF1.1程度は、実売買をしていると、

頻繁に起こるマイナス時期でとても精神が耐えられません。

実売買をしてみるとよくわかります。

実売買をしていて、体感としてプラスになるのはPF1.3は最低で必要でしょう。

次に、最適化後の成績

エントリ回数はかなり減っていますが、

精神安定の指標であるPFは、PF1.5を超えています!

自分で最適化しておいて、びっくり。

最大ドローダウン(DD)も-9万円と、驚きの好成績!

ただし、勝率は極端に悪いので、実際に運用すると負けてばっかりの間隔になるはずです。

損小利大型で、音速で損切します。

<このロジックの概要>
・ロングのみ
・持ち越しあり
・ナンピンなし(同時保有は1枚)
・スイング系
・損小利大(ただし、勝率悪い)

諸事情で、このロジックを多くの方に知ってもらいたく、

なんと、3000円で出品www

オートレ戦略ショップで販売中(リンク)

https://shop.autore.jp/products/detail.php?product_id=86

ボーナスロジックですwww

ほんとは、36000円で出品したい

販売価格は、今後変更するかもなので、

欲しい人はお早めにどうぞ。

<使い方>
本ロジックのインポート後、「無効」の場合は、全てを「有効」に変更してください

<諸注意>
稀に、あきらかに他人のロジックやシステムをパクって高額で販売する人(業者)がいます。
そういったロジックの疑いがある場合は、そのロジックを最適化して、成績をもっと良くして、格安で提供することにします。
ただ、最適化は大変な作業で、かつ、費用もかかり、格安で提供してしまうとその費用が取り戻せません。

続報:2021/11/1

販売開始直後から、プラスになってくれました!

勝率は悪いはずなので、勝ったのはたまたまですが、初日にプラスはうれしい(^^)/

購入してもすぐにはプラスにならないロジックのはずなので、シミュで様子見してくださいね。

わたしは、岡三RSSで運用するので、オートレはシミュのみです。

以上

オートレ用自動売買の無料配布!

オートレで使える自動売買のロジックを無料配布!

=================

無料配布条件:なし(下のリンクから勝手にダウンロードしてくだされ)

(ダウンロードリンク)

https://kajikablog.com/wp-content/uploads/2021/10/AutoreN225_Strategy_Free1.zip

無料配布の条件はないけど、以下のことをしてくれると嬉しい。(必須ではないです。強要しません)

・ツイッターアカウントのフォロー

ツイッターアカウント:https://twitter.com/Kajika_Trade

・ツイッターから来たひとは、この記事のリツイート

・ダウンロードしたよって、ツイッターのDM連絡、リプ
(ツイッター無い人はメールでもいいよ:kajika.blog@@gmail.com)
(@は一つ消してね)

・オートレ戦略ショップからロジックを買うときは、カジカ(kajika)が出品してるのから買ってもらえると嬉しい!

(リンク)オートレ戦略ショップ

================

オートレって?

オートレは自動売買をしてくれるサイト。

日経先物225以外にも自動売買ができるっぽいけど、私は先物しかやってません。

デモトレード(シミュレーション)なら無料で出来ちゃいます。
(実売買は月額2500円かかる)

(リンク)オートレ225

無料配布の目的は?

私、カジカは自動売買の研究と開発を日々行ってます。

それこそ、週に40時間くらい(T T)

良いロジックができたら、自慢したいし、

折角なので販売もしたい。

でも、、、、

自動売買をしてる人が、意外にも少なすぎる。。。

特に、日経先物225に関しては、少なすぎる。

(世の中は広いから、もっと人口が多いと思ってた。少ない反面、日経先物の自動売買に関する詐欺も少ない気がする。詐欺企業はあるが、その企業を避けることは可能)

なんで、こんなに少ないんだろうって少し考えました。

たぶん、

自動売買をするためのロジックを作るのが難しい

とか、

利益が出そうなロジックを販売してるのを見かけても、あやしさもあるのでお金だして購入して騙されるの嫌だ

ってな感じだとおもう。

じゃあ、ある程度の自動売買ロジックを無料配布しちゃえばいいんじゃねって思った次第。

そんな気まぐれで無料配布をすることにしました。

なので今回は超!特別です!

いつまで無料配布をするかは、わかりません。気になったなら、とりあえずダウンロードしといた方がいいですよwww

あと、
オートレ戦略ショップからロジックを買うときは、カジカ(kajika)が出品してるのから買ってもらえると嬉しい!

無料配布ロジックについて

およそ30000通りのロジック探索から選びました。

<ロジック概要>

・ロング(買い)のみ

・持ち越しあり

・5円抜きのスキャルピング

<バックテストの成績>

無料のくせにPF(プロフィットファクター)は1.25ありますwww

(PFは成績安定性の重要な目安です。長期間かつ大きい値が優秀です)

あくまでバックテストの成績です
実売買でこの成績が出せるかは、分かりません。
それが、自動売買の難しいところです。

成績はちょっと物足りない感はありますが、無料配布なので、そこは勘弁してください。(たとえば、最大DDなど)

優秀な有料ロジックが売れなくなってしまう。。。

無料配布ロジックの使い方

https://kajikablog.com/wp-content/uploads/2021/10/AutoreN225_Strategy_Free1.zip

リンクからロジックファイルをダウンロードする

zip形式だから、ファイルの解凍をする

AutoreN225_Strategy_Free1.xml

というファイルが出てくる。

オートレに登録(無料)して、そこに
AutoreN225_Strategy_Free1.xml をインポートするだけ。

おわり。


続報

配布から、しばらく経過しました。

結果を見ていきましょう。


残念ながら、3回被弾しています。

3回目は、かろうじてLCになる前に復活したのでLCとして残ってはいませんが、実質被弾。

では、ここからが重要。

LCが深いロジックは、被弾した場合をしっかり検証する必要があります。

特に、フォワードテストではバックテストでは想定していないことがおこります。

今回はどうでしょうか。

まず、1回目。配布開始早々に被弾してます。

これを見てみると、エントリが連続したせいでどうやら被弾した模様。

もし、エントリが一回だったら、さくっと5円抜いて成功だったはず。

バックテストでは、この連続エントリを想定していないので、

配布ロジックのエントリの設定が甘かったみたいです。

ここは、みなさん自分で工夫して、連続エントリを回避してくださいまし。

自分も正解はもってないです。それでもいろいろ対策は模索しています。

そして、2回目の被弾はこちら。

被弾していますが、チャートで確認してみると、どうやら一瞬ですが含み益+10円にはなっていたみたいです。

つまり、ほんとは5円抜きが成功していたはずってことになります。

オートレの仕様で発注間隔が10~20秒程度のタイムラグがあるようなので、

そのせいで、5円抜きが失敗した模様。

オートレでスキャルピングが難しいといわれているのが、この理由です。

これらを踏まえて少し改良したのがコレ。

Free1.1

連続注文と、ヒゲでの利確に成功しています。

ヒゲでの利確は、いまのところわって感じです。必ずではないので、たぶん、いつかは取りこぼします。

こいつは、無料配布するか、販売するか悩み中。

まあ、期間が短いのでしばらく様子見ですわ。

みなさんも、新しロジックは実売買をする前にシミュで様子見しましょう!

ロジック探索によるショートロジック System1

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ロジック概要

・ショートのみ

ロングよりショートの自動売買は難しいといわれています。そこで、あえてショートからロジック探索をしてみた。

・引け決済

引け決済にこだわってます。急な市場変動で予期せぬ損失を防ぐため。
相場の急変に対して安心仕様。
あと、アクティブ口座に相性がいい。手数料の削減にも。

・ナンピンはしません。常に1枚のみ。

・PF(プロフィットファクター)重視でロジックを選定

お金の出入りの激しさの指標。この値が大きい方が精神的に安心。
長期間のバックテストでの基準はPF1.2を超えるのは優秀な分類。1年以内ならもっといい値は出ることが多いです。私は4年以上のバックテストが目安。

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ただ今、オートレ戦略ショップで販売中

https://shop.autore.jp/products/detail.php?product_id=85

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<開発背景>

自動売買で勝つロジックを見つけるのは本当に難しい。

世の中には、いろいろなインジケーターが存在しているが、

それ単体ではまず勝てない。

じゃあ、その組み合わせはどうだろう。

気にはなるけど、大量にある組み合わせを調べるのはとてもやり切れない。

でも、もし、その調査ができるなら、、、

なんと、今回、その大量になる組み合わせから良いロジックを探すことをしてみた。

とはいっても、Excelや市販ソフトを使ってもそんなことはムリ。

そこで、そのロジック探索をするためのソフト開発から行っている。

なので、この探索は、はっきり言って、私しかできない。

それが強み。

<本ロジック>

まずは、作るのか困難とされているショートのロジックを探索した。

1週間かけて探索できたのは、およそ5000通りのロジック。

その中で成績が良かったものが以下のやつ(System1)。


グラフをみると、上下に振れているので少々改善した方がいいかもしれない。

それでもPFは1.33ある。

これ単体での運用はドローダウンで止めたくなるが、

このロジックを併用することで下落相場が来たときにも対応できるようになる、はず。。。

このロジックについて少し触れると、移動平均線のクロスを使っている。

だけど、この中身をみると、「えっ!?」ってなるかも。

見落としがちなところでクロス判定をしている。

とゆうか、私はなった。

手当たり次第にバックテストをして、その中から成績がよいものをすくい上げたら意外なところのクロス判定だった。

この探索結果をいち早くお届けするために、フォワードテストはできていない状態ではあるが、オートレに出品しておく(数量は20本限定)。

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ただ今、オートレ戦略ショップで販売中

https://shop.autore.jp/products/detail.php?product_id=85

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このロジックをさらに追及とかは時間の都合でできていないので、少しの変更で劇的によくなるかもwww

今後も探索を続けていくのでこれより良いロジックが見つかることもあるので、そこはご留意ください。

===続報========

販売開始から、一週間。その結果が以下です。

3勝0敗。

+49500円 www

バックテストを見ると勝率は50%程度なので、出来すぎです。

たまたまでしょう。

でも勝っているので、許しますwww

続報:2021/11/1

現在までの様子。


一度ロスカットがありますが、出来すぎ君です。

+47500円

バックテスト上の勝率は50%程度なので、今後はもっとへこむはず。

まだ売れ残っています。真価を発揮するまえにどうぞwwww

以上