simulatorのキーワードマニュアル

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このページでは、simulatorで利用するキーワードを説明する

現在用意されいるキーワードは以下である

  • *control_DOW
  • *control_file
  • *control_hold
  • *control_PEEK
  • *control_profit
  • *control_RSI
  • *control_RST
  • *control_simulation
  • *control_SMA
  • *control_term
  • *control_termination
  • *control_values
  • *control_VOLPOT
  • *define_environment
  • *define_entry
  • *define_order
  • *include

以下より、各キーワードの詳細説明

*define_order

オートレ225のバックテスト用に開発。このキーワード1つで1つの注文を定義する。
注文内に複数のand条件がある場合は、1つのキーワード内で定義しておく。
*define_orderは重複して設定可能なキーワードである。
注文が複数ある場合(すくなくとも新規注文と決済注文の2つはあるはず)は、新たにdefine_orderを定義する。 例えば2つの注文がある場合は、define_orderを2つ定義することになる。
注文処理順序は、define_orderの定義順序となる。 条件の処理順序は、条件を定義した順序となる。 条件を指定するオプション(termAa,Ab,Ba,Bb)の番号は、デフォルトでは条件一覧(別紙)に従う。 より正確にはcontrol_termで変更可能(非推奨)。
例)当日価格関連の現在値:termAa=1,termAb=1

キーワード内の規則について
キーワード内のカラム(列)は次の順序で読み取られる
oid bs quan oprice nterms
2行目以降のカラムは次の順序で読み取られる。2行目以降の読み取り行数はntermsに従う。
termAa termAb termBa termBb termC termD

oid 注文予約のid番号(現在は使われていない)
bs 売買の選択
bs = 11 新規売り
bs = 12 返済売り
bs = 31 新規買い
bs = 32 返済買い
quan 取引枚数
quan = -1 全残数(返済時)
quan .ge. 1 取引枚数=quan. (ただし、現在は1枚のみに対応)
oprice 発注価格の指定。指値と成行を指定。(未開発)
oprice = 1 指値発注
oprice = 2 成行発注
nterms 条件の個数。ここで指定した個数分のtermA,B,C,Dを記述必要がある。
termA 「が」を指定。指定方法は条件一覧に従う 例)現在値が termA=111
termB 「の」を指定。指定方法は条件一覧に従う 例)直近60分足高値の
termC 「値」を指定 例)-100
termD 「以上、以下」を指定
termD = 1 以下
termD = 3 以上

*control_file

入力や出力のファイル制御に関するキーワード

キーワード内の規則について
1行目のカラム(列)の読み取り
inpfile
2行目のカラム(列)の読み取り
outfile

inpfile 足データのファイル名。足データを読み込むことでバックテストを可能にする。1分足のデータを想定して開発されているが、その限りではない。
ただし、1分足以外の場合は、control_termやconrol_smaを付随して変更する必要がある。
inpfileが実行ファイルと別のフォルダにある場合、windowsでは「’」「’」で囲む必要がある。
outfile 結果の書き出しファイル名。

*control_simulation

シミュレーションの基本動作を設定するキーワード

キーワード内の規則について
キーワード内のカラム(列)は次の順序で読み取られる
nsim icheck osim

nsim シミュレーションの個数(現在は使われない)

icheck 詳細出力のオプション
ichech=1 詳細出力はなし
ichack.ge.1 isim番目の詳細を出力

osim 出力オプション
osim=0 出力なし
osim=1 dtstep間隔で出力
osim=2 セッションごとに出力(合計)
osim=3 セッションごとに出力(小計)

duse 4本値のどれでバックテストを行うか
duse=1 始値,高値,安値,終値でエントリーと利確を探索。探索順序は始値,高値,安値,終値
duse=2 高値,安値,終値でエントリーと利確を探索。探索順序は高値,安値,終値
duse=3 安値,終値でエントリーと利確を探索。探索順序は安値,終値
duse=4 終値でエントリーと利確を探索。探索順序は終値

*control_term

発注条件を指示する項目を制御するキーワード。オートレ225のバックテストをするために開発された。

キーワード内の規則について
キーワード内のカラム(列)は次の順序で読み取られる

nterm define_orderで使用するtermの定義個数 term_a カテゴリの定義番号 term_b 値項目の定義番号 category term_aとterm_bの組み合わせの時の使用するカテゴリ番号。以下の中から選択する。          5,6,7,8はcontrol_でその動作を指定する。
1=quote
2=time
3=hold
4=profit
5=value
6=SMA
7=MACD
8=RSI
9=BollingerBand
10=stochastic
11=DMI
cateid categoryで指定したcontrol_*内のid番号。
例えばcategory=5のときcateid=vidを示すことになる
Cofset 必要な場合に指定。オフセットする量
Cofset=0 その瞬間の値または確定前の値。または不要な場合。
Cofset=1 直近または前日
Cofset=2 1本前または2日前
Cofset=3 2本前
Coffse=4 3本前
Cadd 必要になる場合の追加のオプション。
         category=5 の場合、Caddは4本値の種類を示す。
Cadd=1 始値
Cadd=2 高値
Cadd=3 安値
Cadd=4 終値

*control_values

4本値を制御するキーワード

キーワード内の規則について
キーワード内のカラム(列)は次の順序で読み取られる

nval 4本値の定義個数
oval 4本値の出力オプション
oval=0 ファイル出力なし
oval=1 out_values.datを出力
vid 4本値の定義ID番号
peri 四本値の作成期間.例えば1分足を読み込んでいる場合の5分足を作成する場合は、peri=5とする
vsec セッションをまたぐ際の区間の取り扱いオプション
vsec=0 考慮しない
vsec=1 セッションをまたぐときに、4本値を一度区切る
vsec=2 取引日(16:30~翌15:15)をまたぐときに、4本値を一度区切る
vsec=3 営業日(8:45~翌5:30)をまたぐときに、4本値を一度区切る

*include

他のファイルを読み込むためのキーワード。指定したファイル名を追加で読み込む。

*control_PEEK

HL peekの山谷の探索側。
yPEEK=1 谷を探索。
yPEEK=3 山を探索。

vid peek作成に使用する四本値のカーブid番号.

LPEEK 探索時のlaplasinaオプション
LPEEK=0 off
LPEEK=1 on

aPEEK 探索範囲パラメータ。smaの範囲の値

以下、未実装なキーワード

*control_RST

レジスタンス サポート トレンド 法
nRST RST法の個数
oRST RST法の出力オプション
stRST RST法の戦略
stRST=0 no use
stRST=1 RS1のサポートとレジスタンス比率がpRST以上の時を買いの環境認識とする

enRST RST法のエントリー方法
enRST=0 環境認識にすべて従う
enRST=1 ・・・が・・・になったとき
enRST=2 ・・・が・・・になったとき
enRST=3 ・・・が・・・になったとき
enRST=4 ・・・が・・・になったとき

RSi 使用するi番目のPEEK番号

*define_environment

envid id番号
envst 環境認識のストラテジー方法の選択
envst=1 dow理論
envst=2 macd
envst=3 bollinger band

*define_entry

entid id番号
entst エントリータイミングのストラテジー方法の選択
entst=1 dow理論

*control_DOW

ダウ理論に基づく条件判定

*control_VOLPOT

VolPot用のキーワード

キーワード内の規則について
キーワード内のカラム(列)は次の順序で読み取られる

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