自動売買とものづくり

自動売買はものづくりである。

ものづくり、つまり、製品開発をするときに生みの苦しみがある。

設計して、

実機をつくって、

試験をして、

失敗して、

また設計しなおして、

また失敗して、、、

これをずっと繰り返す。

でも、気が付いたときには、初めの製品よりもずっと良いものが出来ている。

時間はかかるけど、出来上がったものをみると感動する。

ある程度の出来栄えで一つの製品としては完成として、

その改良したものを次の製品としてまた開発する。

ものづくりは、ずっとその繰り返し。

そして、自動売買の開発もこれとまったく同じだった。

設計して、

プログラムを書いて、

実売買して、

大損して、ときどきは爆益して、基本は損して、

また設計し直して、

プログラム書いて、

実売買して、

失敗して、、、、

この繰り返し。

でも、気が付いたら、かなり良いものが出来ていた。

そして、そいつを商品とした。

もちろん、そいつを運用していくと新たな気づきが生まれて、

また改良していく。その改良バージョンは次の商品になる。

自動売買の開発も終わりがない。

windows updateの自動化

自動売買専用PCだと、夜中にかってにアップデートされると困ることがある。

そこで、windows updateは土日にやりたい。それも自動的に。出来る限り放置したいんです。

ローカルグループポリシーエディターを使えるようにする

ローカルグループポリシーエディターってのが必要になります。

windows home の場合は通常、使えないようになっているので、まずはこれが使えるように変更。

下のコマンドのbatファイルを作成して実行。

@echo off
pushd “%~dp0”

dir /b %SystemRoot%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~3.mum >List.txt dir /b %SystemRoot%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~3.mum >>List.txt

for /f %%i in (‘findstr /i . List.txt 2^>nul’) do dism /online /norestart /add-package:”%SystemRoot%\servicing\Packages\%%i”
pause

このブログを参考にしました。


実行するとこんな感じ。管理者権限で実行するする必要がありました。

検索バーに「gpedit.msc」と入力するとしたのようなアプリが起動できました。これでOK。

ローカルグループポリシーエディターを設定する

一つ目の設定

二つ目の設定

これで終わり。

ちなみに、二つとも「無効」にすると自動で更新しなくなるらしいです。

あとがき

このやり方は下のブログの方から教わりました。自分のメモ帳(ブログ)にもあると後で検索しやすので残しておきます。

【カジカの自動売買記録】2021年5月

これまでの通算成績(2021/4月~)

+52618円

月間成績

5/1~5/31:+16152円(未確定)

以下、詳細

5月6日デイ

岡三RSSから情報がうまくとれず、すごく焦った。PCの再起動や岡三RSSの再起動を何回もしなければならなかったので、ライブ配信も途中で中断することに。

でも、ライブ配信できなかった日に限って大きくプラス。

VolPotはこうやって大きく勝てるときに利益を伸ばすトレンドフォロー型です。

ロボたまは、ちょっとお休みしてます。たまbeseってのが導入されたんですけど、まずは様子見してます。

5月6日ナイト

5月7日デイ

5月7日ナイト

5月10日デイ

5月10日ナイト

System8

System8はオートレ戦略ショップで販売中(リンクはこちら:準備中)

ロジックについて

インジケーターを使ったロジックなので、オートレで実装可能です。

(例えばVolPotはオートレで実装不可能なロジックのため、岡三RSSを利用)

ロジックはひとつです。同時に何枚も保有しません。

両建てになることもありません。

ショートの値幅系です。

こだわりポイント

  • 常にショートでエントリー

実は、ショートで利益を伸ばすのは非常に難しいです。

これはバックテストをしてみればわかるのですが、ショートで利益を伸ばすのってなかなかできません。

ロングで利益が出るロジックをそのまま真逆のことをショートでやってみる全然うまくいかないことが多いです。

そこで、これならショートでも利益が出たパターンがありますよってことで、紹介します。それがSystem8です。

あまり大きな利益になっていませんが、このSystem8は基本形として、さらに発展させてください。

どういうエントリーでショートが成功するかを分かりやすくするために、あえて単純なロジックにしてあります。

ご自身でショート型のロジックをお持ちの場合は、このSystem8がフィルターとして活躍するかもしれません。

バックテストについて

バックテストには、プログラミング言語を使用した自作ソフトを用いています。
そのため、エクセルマクロでは通常扱わない1分足を使ったバックテストを使用しています。
1分足のバックテストを用いることで、5分足や、15分足でのバックテストよりもはるかに高精度な予測ができます。

画像は2017年(1月1日)から2020年(12月30日)の4年間の結果です。
(他の年はバックテストしていません)

System8はオートレ戦略ショップで販売中(リンクはこちら:準備中)

・本ロジックは将来の利益を保証するものではありません。
 損失が出た場合自己責任となりますのでご注意下さい。
・実売買前にシミュレーションで稼働状況をご確認下さい。
・ドローダウンに備え、資金には余裕を持たせてください

System4

System4はオートレ戦略ショップで販売中(リンクはこちら

https://shop.autore.jp/products/detail.php?product_id=77

バックテストの結果

ロジックについて

インジケーターを使ったロジックなので、オートレで実装可能です。

(例えばVolPotはオートレで実装不可能なロジックのため、岡三RSSを利用)

ロジックはひとつです。同時に何枚も保有しません。

両建てになることもありません。

上昇トレンドフォロー型です。

こだわりポイント

  • 上昇時にエントリー
  • あとは、取れるだけ利益を伸ばす
  • 自動売買に稀な損小利大型
  • 新TS(トレーリングストップ)搭載

一番のこだわりポイントは、新TSを搭載していることです。
このTSは今までに無いカジカオリジナルのTS(トレーリングストップ)です。

裁量トレードなら、損切を早くして、利益を伸ばしますよね。
新TSではそれを実現できます。
あと、新TSでは、利確値と損切値が自動で可変なので、設定値迷子になりません。
エントリー自体は、単純なものですが、この新TSを搭載しているので、お値段はちょっと高めです。

エントリーを改良すれば、さらに増益が見込めると思いますよ。

バックテストについて

バックテストには、プログラミング言語を使用した自作ソフトを用いています。
そのため、エクセルマクロでは通常扱わない1分足を使ったバックテストを使用しています。
1分足のバックテストを用いることで、5分足や、15分足でのバックテストよりもはるかに高精度な予測ができます。

画像は2017年(1月1日)から2020年(12月30日)の4年間の結果です。
この4年間では、各年でも一応プラスとなっていました。
(他の年はバックテストしていません)
さらに2020年のコロナショックの時も、大きな損失をしていない結果でした。

System4はオートレ戦略ショップで販売中(リンクはこちら

・本ロジックは将来の利益を保証するものではありません。
 損失が出た場合自己責任となりますのでご注意下さい。
・実売買前にシミュレーションで稼働状況をご確認下さい。
・ドローダウンに備え、資金には余裕を持たせてください

simulatorを使ってみる

simulatorの使い方を簡単に説明する。

解凍

ダウンロード時にzip形式の場合、使用前にzipを解凍する必要がある。

powershellを開く

「simulator.exe」が格納されているフォルダに移動する。

そのフォルダ上でpowershellまたはコマンドプロンプトを開く。

フォルダの中で、「shift+右クリック」で「powershellウインドウをここで開く」を選択して開く。

実行

Powershellウインドウ上で、「./simulator.exe」と入力し、Enterキー

アドバイス

  • 「s」と入力して「tabキー」を押せば、自動的にsimulator・・・に補完させる
  • 2回目からは、「上矢印キー」でコマンドが表示される
  • コマンドプロンプトでも実行可能
  • 「simulator.exe」をダブルクリックでも実行可(ただし非推奨。この場合、エラーで停止しても内容がわからない)

「out_data.dat」が作成されていれば完了

結果の確認

「out_data.dat」をテキストエディタ(※)で開く

※)テキストエディタはnotepadなど(外部リンク

  • 1列目は出力ステップ
  • 2列目は終値
  • 3列目は損益

が出力されている。この出力を詳細や変更はキーワードマニュアルを参照のこと。

エクセルに中身をコピーしてグラフ等で結果を確認する(結果の確認例はこちら)。

注文の変更

*define_orderで売買条件を指定(変更)する。

詳細はキーワードマニュアルを参照。

足データの変更

*conrol_fileの一行目を変更することで、バックテストをする年を選択できる。

  • 2017年の場合「/data/asi_2017.dat」
  • 2018年の場合「/data/asi_2018.dat」
  • 2019年の場合「/data/asi_2019.dat」
  • 2020年の場合「/data/asi_2020.dat」

このとき、*control_fileの二行目を変更することで、出力ファイル名を変更できる。

詳細はキーワードマニュアルを参照。

simulatorの使い方

自動売買バックテストソフトsimulatorの使い方について

使ってみる(初めての方)

使ってみる(初めての方)はこちら

設定ファイルのサンプル例

下図は、キーワードを用いた設定ファイルのサンプル例。

基本事項

  • 本プログラムはキーワード形式を採用している。
  • 計算に必要な指示(例:control_termination)を、キーワード(keyword)と呼ぶ。
  • “$”によってコメントアウト可能。コメントアウトする全ての行の先頭に必要。$によってコメントアウトされた行はキーワード内の行数にカウントされない。
  • END”は必須のキーワード。プログラムは”END”まで読み取りを行う。逆に”END”以降はプログラムに影響を及ぼさない。
  • 本プログラムはfortran90で開発されており、その挙動(読み取りや書き込み)もfortranの挙動に従う。
  • カラム(列)で連続してパラメータを読む場合、空白によって次のパラメータを認識している。(fortran標準読み取り)
  • カラム(列)のパラメータとパラメータの間は空白を推奨するが、”,”(カンマ)でも対応はしている(非推奨)
  • パラメータの読み取りはfortranの自由長形式(固定長形式ではない)のため、空白の数は問題ではないが、可読性のためにデフォルトでは10文字の固定長で設定されている。
  • 不要なパラメータの場合も、なんらかの値を入れておく必要がある。その値は大抵の場合は”0″を入れる(詳細は各キーワードの説明に従う)。

キーワードマニュアル

キーワードマニュアルはこちら

結果をエクセルで処理してみる(結果例)

結果をエクセルで処理した場合の結果例はこちら

simulatorのバックテストの例

日経先物のバックテスト用ブログラム「simulator」を用いた、バックテストの例

例えば、ゴールデンクロスで買って、デッドクロスで売った場合は次のようになる。

simulatorはテキスト形式で損益が出力される。

その結果をエクセルでグラフ化している

ネット回線工事

自動売買のためだけじゃないですけど、ちょうどネット回線の工事が完了しました。

今まではローカルのケーブルテレビが提供するネット。

新たに契約したのは、Nuro光。

ちなみに、申し込みしたのは、去年の11月。工事完了まで約半年かかりました。

工事自体は1時間くらいだったんですけどね。

なんか、全然進めてくれなくて、途中で忘れられてるんじゃないかと思ったくらいです。(コロナで忙しかったのかな?)

で、無事、工事が完了しました。

早速、インターネット回線の速度テストで計測

テスト環境

  • お昼12時ごろ
  • 有線LAN(LANケーブルはカテゴリ6A)

まずは、変更前(ケーブルテレビのネット回線)

3回計測したとき画像

次に、変更後(nuro光)の回線速度

結果

なんと、10倍!

そして、アップロードに関しては驚異の100倍

youtubeの動画UPに時間がかかってたけど、これで改善されるのかも。ちょっと期待。

わざと速度を下げる場合

Windows10だと
「コントロールパネル」>「ネットワークと共有センター」>「アダプターの設定の変更」と辿り、「イーサネット」など制限したい接続を選んで右クリック。
プロパティ画面にある「構成」ボタンを押す。
また新たに表示されるプロパティ画面にある「詳細設定」タブに移動して、「速度とデュプレックス」(英語名だと「Speed&Duplex」)を変更してあげると速度が抑えられる。

引用元https://y3b5.hatenablog.com/entry/20180206/1517886371