自動売買

投資における「真の勝率」

投資における真の勝率について書いていこうと思います。

Pf:プロフィットファクタ

先に結論を出してしまいましたが、なぜ、この数式がよいのか説明します。

Fxや先物、株において実は(一般的な)勝率って無意味です。

正しく解釈していれば問題ないのですが、

ほとんどの場合、無意味です。

特にFxのEA(=自動売買)や先物の自動売買(これやってる人は稀)、仮想通貨のbot(=自動売買)を提供や開発している人でまじめな人は

まず勝率(のみ)を謳う人はいません。

なぜなら勝率にはまるで価値がないからです。

勝率は無意味?⇒yes

次のAとBどちらが良いでしょう?

A:勝率95%

B:勝率60%

きっとこの情報だけだとAを選択したくなります。

もうすこし情報を付け加えてみましょう

A:利益幅10円 、損失幅1000円、勝率95%

B:利益幅1000円、損失幅10円、勝率60%

はい、これなら直観的にもBを選択したくなります。

数式的には期待値で考えればOK

A:期待値=10*0.05-1000*0.95= – 949.5円

B:期待値=1000*0.6-10*0.4= + 596円

あまりに極端な例にしましたが、初めの問には値幅が考慮されていません。

勝率だけを見ると、暗に「値幅は同じ」と勘違いしてしまうのです。

一般的な勝率の式を見ても、値幅の項がないですね。これはもともと値幅を気にしなくてよい世界で生まれたからです。

つまり、勝率だけ見てもまるで意味がないということです!

でも、勝率で語りたい。。。

プロフィットファクタ(PF)をご存じですか?

PFを知っていれば、勝率を気にしなくなります。

PFとは、どれだけ負け金額よりも勝金額が多いかの指標です。

単純にPFが1以上であれば勝つことになります。
(※取引回数の少ないPFは信用禁止:別記予定)

まじめなEA開発者(=bot開発者、自動売買開発者)は、まずPFを掲載してくれます。

これこそが最も素早く戦略の優劣を見積もれるからです。

ただ、PFは投資初心者にとってはあまりなじみがなく、直観的な判断には使いづらいです。

(EAのバックテストをたっぷりやっていればPFがいくつが良いのか判断できるようになりますw)

そこで、PFをなじみのある勝率に置き換えてしまえばよいというのが、今回の真の勝率です!

(たぶん)この考え方はネットのどこを探しても載っていません(カジカオリジナル)。

PFを真の勝率に変換

直観的な勝率は、値幅が同じという前提がありました。

逆に、値幅が同じ時の勝率に変換してしまおうというのが、今回の「真の勝率」です。

この勝率なら50%以上なら勝っているし、50%以下なら負けていることになります。

すごく分かりやすく、直観的

でしたね。右辺を式変形していきます。

取引回数をN、値幅をA、勝率をPとすると

なので、

よって、

ここでの勝率Pは値幅が同じ前提の勝率なので、つまり真の勝率のこと。

つまり、

おわり。

バックテストができる安心感:歩値でのBT開発

やっぱりバックテストができるっていいね!

このことを少し。

自動売買を作るうえで、バックテストは必須です。

FxならMT5(MT4)でロジックを組んで、そこでバックテストができます。

というか、バックテストができるロジックしか設定できないって言った方がよい。

先物の場合でも、4本値を使ったロジックであればバックテスト可能。

移動平均やMACD 、ボリンジャーバンドなども結局4本値の数値変換なので同じこと。これらはバックテストできる。

しかし、先物ではナンピンが使えないので(※別記予定)

4本値を使ったロジックに限界を感じ始めました。

そこで、先物だからこそわかる歩値を使ったロジックに着目(独自ロジック)。

歩値には、誰が、どれだけ、どのポジションで売買したかの履歴が分かるので、歩値分析によるロジックに希望をもっていました。

今度は、歩値を使ったロジックにするとバックテストができないというジレンマ。

JPXから歩値を買ってみたけど必要な情報が欠けているから使えない。

バックテストができないので、感と経験でロジックを作成。

ロジックの優劣はフォワードテストしかないので実売買によって確認。

勝つこともあれば大きく負けることも。

いろいろなロジックを検証した結果、いや、検証結果が出る前に自己資金が枯渇。

バックテストができればこんなことないのに。。。。

・・・・

・・・・

悩みました。

そして、結局、自分で歩値のデータバンクを作ることに。

まずは歩値を取得し続けるようなソフトを開発し、

先物が動いている間はずっと稼働させて歩値をため続ける。

そのためにPCを一台購入までした。

その甲斐あって、これまで不可能だった歩値レベルのバックテストが可能になりました。

そして歩値を使ったロジック研究を開始。

そしたら数百回の取引があってもPFが2以上になるロジックまで出てきました。(下図)

画像1を拡大表示

やっぱり歩値分析によるロジックって夢がありますね。

このロジックをVolPotに搭載して、今度は検証に入ります。

欲しい方は、noteで販売していますので、そこからどうぞ。

(note 日経先物自動売買ソフトの有料販売)

数量限定なのでお早目に。

個人での高速取引(HFT)に挑戦。MFTの実践

結論

個人で高速取引(HFT)はさすがに無理なので、中速度取引(MFT)を提唱します。

背景

ガイアの夜明けで日本株における高速(高頻度)取引(HFT)が放送されていました。

https://www.tv-tokyo.co.jp/gaia/backnumber4/preview_20210514.html

HFT=High Frequency Trading

この日本語訳を調べると、高速取引とか高頻度取引とか高速高頻度取引ってのが見つかります。どれも正解だと思います。いかに瞬時に反応できるかが肝だと思うので、私は高速取引ってことにしておきます。

放送を見るまで、HFTという単語を知りませんでした。そして、この取引を見た時は衝撃を受けました。

なんて速度で取引しているんだ・・・

しかも、この取引方法だと、上がるだろう、下がるだろうとかではなく、上がることが(ほぼ)決まっている、下がることが(ほぼ)決まっているから利益が出る取引方法じゃん。

えっ、ズルじゃね?

って思ったのが本音です。

そこから、

いや、待てよ。このズルを個人で出来てしまえば、最強?

と安易な発想をしました。

HFTに挑戦

自動的に情報を取得して、自動的に発注するシステムといえば、岡三RSS。

岡三RSSは歩み値や板情報を読み取って取引できるので、これで対応できるかもと考えました。

<問題発生1>

歩み値が取得できていると思ったのに、実は歯抜け現象が頻発していました。

この現象は当初、全く気が付いていませんでした。

実は、開発したロジックをすぐにモニターしてくれる人が数名います。

自分も運用しているので、そのモニター結果と比較したとき、明らかに結果がちがっていました。

今では、その理由をほとんど把握しており、ほぼ解決しているのですが、当初は理由がまったくわかりませんでした。

注意深く紐解いてていくと、歩み値の歯抜け現象があると突き止めました。

そして今では、その対策をしているので歩値の歯抜け現象はなくりました

対策方法はノウハウがぎっしりなので、ひみつですwww

<問題発生2>

歩値の反映速度が遅い。

歩値の歯抜け現象が解決したあと、歩値の方向にエントリするロジックをトライしました。歩み値レベルの順張りです。

これなら、時間遅れなく、急騰にのれるはずと目論んで実装開始です。

そして、運用しました。

しかし、どうも急騰に乗り遅れるのです。

あれ??(予想外)

違和感を感じたので、iPhoneアプリの歩み値と比較しました。

そこで気が付いたのは、岡三RSSの歩み値はiPhoneアプリでの表示結果よりも3秒程度遅れてるという現象です。

さらに注意深く岡三RSSの歩み値を見てみると、歩み値の時刻が2~3秒遅れていることを発見。

つまり、岡三RSSでは歩値の反映に2~3秒程度の遅れを考慮する必要があるということです。

ところで、

HFTの取引速度は、なんと0.001秒らしいです。

ん?ちょっと速すぎるでしょwww

ってなり、断念しました。

中速度取引(MFT)に挑戦

高速取引(HFT)は不可能なので、中速度取引(MFT)を挑戦することにしました。

MFT=Middle Frequency Trading

勝手に命名しました。個人でできるHFTといったとこでしょうか。

暫定的なMFTの定義は、

歩値や板情報の反映に2~3秒程度遅れることは飲み込むが、1分足以下の情報で何度も取引を繰り返し、利益を上げる

こんな感じです。

具体的な手法は、まだ試行錯誤の連続です。

短期的には勝つロジックもありましたが、正直なところ未完成です。

自動売買用のツールがどんどん発展してる最中なので、MFTは今後、重要な役割を果たしていくと思います。

岡三RSSを用いた自動売買PCの再検討

岡三RSSを用いて日経225先物の自動売買ソフトを開発し、その運用をしています。岡三RSSはエクセルのアドインなので、自動売買ソフトはエクセルで作られています。その運用には、常時エクセルを稼働させておかなければならず、動作の安定性の観点から専用のPCを準備しています。エクセルが動けばどんなPCでも良いかと思って、前回は格安PCでの運用を検討し実践しました。

(前回検討したノートPC)

しかし、相場が急変したときに岡三RSSからの情報が処理しきれなくなり動作が不安定になってしまうことが多発しました。

そこで、再度、専用PCの検討をし、購入、運用をしてある程度の安定感を確認できたので公開します。

失敗したPCの復習

CPUはインテルのcore i5-8260U 8スレッド 1.6GHz

エクセルの計算にはCPUの性能が肝。8スレッドあるので十分な処理能力があると思っていました。しかし、実際に運用してみると想定していた処理時間の2倍程度必要だったこと。さらに、常時計算しているのでCPUの温度が上昇してしまい、CPUの能力が十分に発揮できない現象が発生しました。その結果、動作が不安定になり、岡三RSSから送られてくるデータを反映できない現象にまでなりました。

この経験から、上記CPUの2倍程度の速度があること。冷却機能があるデスクトップ型にすることを検討しました。

再検討によって厳選したPC

CPU内のスレッドの多さ、発熱、コストの観点からCPUはAMDのryzenシリーズを選択。

特に、ryzen7 PRO 4750G はかなりお得。

このCPUを搭載していて、安かったのがHPの価格com限定モデルでした。

値段は日々で変わるし、販売終了もあるので注意が必要だが、私が買った価格は込々で8万円程度でした。かなりコスパが良かったです。

https://jp.ext.hp.com/desktops/business/prodesk_405_g6_sf/kakaku/?jumpid=st_cm_p_af_kkc

まとめ

岡三RSSを用いたエクセルの自動売買ソフトにはCPU、メモリ、冷却性能があればよいことが分かりました。スペックだけまとめると下記になりました。

<最終的な必要スペックまとめ>

CPU ryzen7 PRO 4750G 程度

メモリ 16GB

ケース デスクトップ型

注意していただきたいのは、ここで紹介したPCでも100%の安定動作を確保できるのもではありませんでした。岡三RSSとエクセルを用いた自動売買ソフトでは動作の安定性に限界がありそうです。PCの処理能力不足による動作の不安定性は、PCスペックを上げることで解決しましたが、岡三RSSとエクセルによる動作の不安定性は不可避でした。もし、自動売買をされるのであればこの点をご留意ください。

楽天RSSが日経先物の自動売買に対応

楽天RSSに注文機能が追加され、日経先物の自動売買が可能になったらしい。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000359.000011088.html

本格的に完全な自動売買をしようと思った2019年では、オートレか岡三RSSの選択肢しかなかった。オートレは内部で設定されたインジケータしか使えないので、自由度が高かったのは岡三RSSのみとなる。

カブステーションAPIも先物の自動売買が可能だったみたいだが、見落としていた。

ただ、今回、楽天RSSに注文機能が追加されたようだ。

これまで岡三RSSでバグが発生しても受け入れるしかなかったが、

楽天RSSの選択肢が増えたので、今後はより使いやすく動作が安定した方に移行するかもしれない。

岡三RSSでの開発がかなり進んでいるので乗り換えるのも大変だが、選択肢が増えたのはありがたい。

カブステーションAPIとの比較もしてみたいので、まだまだ道のりはながい。

2021.11月 現在、日経先物の自動売買が可能なツール

  • 岡三RSS
  • 楽天RSS
  • カブステーションAPI
  • オートレ

ロジック最適化事例:samp2

販売されているロジックでも最適化をすると別ものみたいに成績がよくなることがあります。

今回はその事例。

対象ロジックは、オートレの火付け役となった「Gxシリーズ」(出品者:ももさん)をベースにしたロジックの最適化。
ももさんには本ロジックの販売の許可を得ています。

https://shop.autore.jp/products/list.php?mode=search&SearchProductsAddConditionTrader=66

まずは、最適化前の成績

このロジックは、およそ36000円(税込み)で販売されてました。
(販売者はももさんではないです)

グラフを見ると、なんだか良いようにも見えます。

でも、PF(プロフィットファクター)を見てみると、PF1.14。

PF(プロフィットファクター)は大きい数値程良い値で、ロジックの安定性の指標になります。

PF1.1程度は、実売買をしていると、

頻繁に起こるマイナス時期でとても精神が耐えられません。

実売買をしてみるとよくわかります。

実売買をしていて、体感としてプラスになるのはPF1.3は最低で必要でしょう。

次に、最適化後の成績

エントリ回数はかなり減っていますが、

精神安定の指標であるPFは、PF1.5を超えています!

自分で最適化しておいて、びっくり。

最大ドローダウン(DD)も-9万円と、驚きの好成績!

ただし、勝率は極端に悪いので、実際に運用すると負けてばっかりの間隔になるはずです。

損小利大型で、音速で損切します。

<このロジックの概要>
・ロングのみ
・持ち越しあり
・ナンピンなし(同時保有は1枚)
・スイング系
・損小利大(ただし、勝率悪い)

諸事情で、このロジックを多くの方に知ってもらいたく、

なんと、3000円で出品www

オートレ戦略ショップで販売中(リンク)

https://shop.autore.jp/products/detail.php?product_id=86

ボーナスロジックですwww

ほんとは、36000円で出品したい

販売価格は、今後変更するかもなので、

欲しい人はお早めにどうぞ。

<使い方>
本ロジックのインポート後、「無効」の場合は、全てを「有効」に変更してください

<諸注意>
稀に、あきらかに他人のロジックやシステムをパクって高額で販売する人(業者)がいます。
そういったロジックの疑いがある場合は、そのロジックを最適化して、成績をもっと良くして、格安で提供することにします。
ただ、最適化は大変な作業で、かつ、費用もかかり、格安で提供してしまうとその費用が取り戻せません。

続報:2021/11/1

販売開始直後から、プラスになってくれました!

勝率は悪いはずなので、勝ったのはたまたまですが、初日にプラスはうれしい(^^)/

購入してもすぐにはプラスにならないロジックのはずなので、シミュで様子見してくださいね。

わたしは、岡三RSSで運用するので、オートレはシミュのみです。

以上

オートレ用自動売買の無料配布!

オートレで使える自動売買のロジックを無料配布!

=================

無料配布条件:なし(下のリンクから勝手にダウンロードしてくだされ)

(ダウンロードリンク)

https://kajikablog.com/wp-content/uploads/2021/10/AutoreN225_Strategy_Free1.zip

無料配布の条件はないけど、以下のことをしてくれると嬉しい。(必須ではないです。強要しません)

・ツイッターアカウントのフォロー

ツイッターアカウント:https://twitter.com/Kajika_Trade

・ツイッターから来たひとは、この記事のリツイート

・ダウンロードしたよって、ツイッターのDM連絡、リプ
(ツイッター無い人はメールでもいいよ:kajika.blog@@gmail.com)
(@は一つ消してね)

・オートレ戦略ショップからロジックを買うときは、カジカ(kajika)が出品してるのから買ってもらえると嬉しい!

(リンク)オートレ戦略ショップ

================

オートレって?

オートレは自動売買をしてくれるサイト。

日経先物225以外にも自動売買ができるっぽいけど、私は先物しかやってません。

デモトレード(シミュレーション)なら無料で出来ちゃいます。
(実売買は月額2500円かかる)

(リンク)オートレ225

無料配布の目的は?

私、カジカは自動売買の研究と開発を日々行ってます。

それこそ、週に40時間くらい(T T)

良いロジックができたら、自慢したいし、

折角なので販売もしたい。

でも、、、、

自動売買をしてる人が、意外にも少なすぎる。。。

特に、日経先物225に関しては、少なすぎる。

(世の中は広いから、もっと人口が多いと思ってた。少ない反面、日経先物の自動売買に関する詐欺も少ない気がする。詐欺企業はあるが、その企業を避けることは可能)

なんで、こんなに少ないんだろうって少し考えました。

たぶん、

自動売買をするためのロジックを作るのが難しい

とか、

利益が出そうなロジックを販売してるのを見かけても、あやしさもあるのでお金だして購入して騙されるの嫌だ

ってな感じだとおもう。

じゃあ、ある程度の自動売買ロジックを無料配布しちゃえばいいんじゃねって思った次第。

そんな気まぐれで無料配布をすることにしました。

なので今回は超!特別です!

いつまで無料配布をするかは、わかりません。気になったなら、とりあえずダウンロードしといた方がいいですよwww

あと、
オートレ戦略ショップからロジックを買うときは、カジカ(kajika)が出品してるのから買ってもらえると嬉しい!

無料配布ロジックについて

およそ30000通りのロジック探索から選びました。

<ロジック概要>

・ロング(買い)のみ

・持ち越しあり

・5円抜きのスキャルピング

<バックテストの成績>

無料のくせにPF(プロフィットファクター)は1.25ありますwww

(PFは成績安定性の重要な目安です。長期間かつ大きい値が優秀です)

あくまでバックテストの成績です
実売買でこの成績が出せるかは、分かりません。
それが、自動売買の難しいところです。

成績はちょっと物足りない感はありますが、無料配布なので、そこは勘弁してください。(たとえば、最大DDなど)

優秀な有料ロジックが売れなくなってしまう。。。

無料配布ロジックの使い方

https://kajikablog.com/wp-content/uploads/2021/10/AutoreN225_Strategy_Free1.zip

リンクからロジックファイルをダウンロードする

zip形式だから、ファイルの解凍をする

AutoreN225_Strategy_Free1.xml

というファイルが出てくる。

オートレに登録(無料)して、そこに
AutoreN225_Strategy_Free1.xml をインポートするだけ。

おわり。


続報

配布から、しばらく経過しました。

結果を見ていきましょう。


残念ながら、3回被弾しています。

3回目は、かろうじてLCになる前に復活したのでLCとして残ってはいませんが、実質被弾。

では、ここからが重要。

LCが深いロジックは、被弾した場合をしっかり検証する必要があります。

特に、フォワードテストではバックテストでは想定していないことがおこります。

今回はどうでしょうか。

まず、1回目。配布開始早々に被弾してます。

これを見てみると、エントリが連続したせいでどうやら被弾した模様。

もし、エントリが一回だったら、さくっと5円抜いて成功だったはず。

バックテストでは、この連続エントリを想定していないので、

配布ロジックのエントリの設定が甘かったみたいです。

ここは、みなさん自分で工夫して、連続エントリを回避してくださいまし。

自分も正解はもってないです。それでもいろいろ対策は模索しています。

そして、2回目の被弾はこちら。

被弾していますが、チャートで確認してみると、どうやら一瞬ですが含み益+10円にはなっていたみたいです。

つまり、ほんとは5円抜きが成功していたはずってことになります。

オートレの仕様で発注間隔が10~20秒程度のタイムラグがあるようなので、

そのせいで、5円抜きが失敗した模様。

オートレでスキャルピングが難しいといわれているのが、この理由です。

これらを踏まえて少し改良したのがコレ。

Free1.1

連続注文と、ヒゲでの利確に成功しています。

ヒゲでの利確は、いまのところわって感じです。必ずではないので、たぶん、いつかは取りこぼします。

こいつは、無料配布するか、販売するか悩み中。

まあ、期間が短いのでしばらく様子見ですわ。

みなさんも、新しロジックは実売買をする前にシミュで様子見しましょう!

ロジック探索によるショートロジック System1

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ロジック概要

・ショートのみ

ロングよりショートの自動売買は難しいといわれています。そこで、あえてショートからロジック探索をしてみた。

・引け決済

引け決済にこだわってます。急な市場変動で予期せぬ損失を防ぐため。
相場の急変に対して安心仕様。
あと、アクティブ口座に相性がいい。手数料の削減にも。

・ナンピンはしません。常に1枚のみ。

・PF(プロフィットファクター)重視でロジックを選定

お金の出入りの激しさの指標。この値が大きい方が精神的に安心。
長期間のバックテストでの基準はPF1.2を超えるのは優秀な分類。1年以内ならもっといい値は出ることが多いです。私は4年以上のバックテストが目安。

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ただ今、オートレ戦略ショップで販売中

https://shop.autore.jp/products/detail.php?product_id=85

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<開発背景>

自動売買で勝つロジックを見つけるのは本当に難しい。

世の中には、いろいろなインジケーターが存在しているが、

それ単体ではまず勝てない。

じゃあ、その組み合わせはどうだろう。

気にはなるけど、大量にある組み合わせを調べるのはとてもやり切れない。

でも、もし、その調査ができるなら、、、

なんと、今回、その大量になる組み合わせから良いロジックを探すことをしてみた。

とはいっても、Excelや市販ソフトを使ってもそんなことはムリ。

そこで、そのロジック探索をするためのソフト開発から行っている。

なので、この探索は、はっきり言って、私しかできない。

それが強み。

<本ロジック>

まずは、作るのか困難とされているショートのロジックを探索した。

1週間かけて探索できたのは、およそ5000通りのロジック。

その中で成績が良かったものが以下のやつ(System1)。


グラフをみると、上下に振れているので少々改善した方がいいかもしれない。

それでもPFは1.33ある。

これ単体での運用はドローダウンで止めたくなるが、

このロジックを併用することで下落相場が来たときにも対応できるようになる、はず。。。

このロジックについて少し触れると、移動平均線のクロスを使っている。

だけど、この中身をみると、「えっ!?」ってなるかも。

見落としがちなところでクロス判定をしている。

とゆうか、私はなった。

手当たり次第にバックテストをして、その中から成績がよいものをすくい上げたら意外なところのクロス判定だった。

この探索結果をいち早くお届けするために、フォワードテストはできていない状態ではあるが、オートレに出品しておく(数量は20本限定)。

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ただ今、オートレ戦略ショップで販売中

https://shop.autore.jp/products/detail.php?product_id=85

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このロジックをさらに追及とかは時間の都合でできていないので、少しの変更で劇的によくなるかもwww

今後も探索を続けていくのでこれより良いロジックが見つかることもあるので、そこはご留意ください。

===続報========

販売開始から、一週間。その結果が以下です。

3勝0敗。

+49500円 www

バックテストを見ると勝率は50%程度なので、出来すぎです。

たまたまでしょう。

でも勝っているので、許しますwww

続報:2021/11/1

現在までの様子。


一度ロスカットがありますが、出来すぎ君です。

+47500円

バックテスト上の勝率は50%程度なので、今後はもっとへこむはず。

まだ売れ残っています。真価を発揮するまえにどうぞwwww

以上

カジカの裁量トレード

カジカのメインは自動売買なので裁量を広める人ではありません。

ここ最近、裁量で調子が良い方法があるのでその方法を自動化することを目的としてメモしておく。

あと、時々裁量がしたくなったときに、ここを見れば重要な点を思い出すようにしたい。

チャートの発生理由とそれを自動化するための具体的な手法をメモする。

基本的に5分足チャートの話です。

戦略概要

リスクリワードが良いところでエントリ

急な大きい波と逆の方向にエントリしない

他の人の損切を意識して、損切波に乗る

損切は逆指値で入れておく

利確は逆指値を徐々に変更していく

エントリのタイミングで損切は決めておくが利確は決まらない

大きな波があったあとは続けて順張りのエントリをしない。いつもこれでマイナスになる

損切は浅いのでエントリを厳選する

同値撤退を入れる

早漏エントリは禁止。エントリ条件が満たされてからINするべし。

負け始めたら・・・・

負けの原因は、LCが深い 、LCができない 、ポジポジする、エントリが厳選できていない、チキン利確

一撃で死ぬのがLCができないやLCが深いこと。これの対策は、苦しくても浅いLCを入れておく。

終わってみると大損している原因はポジポジしてフルボッコにあうこと。発生理由はエントリが厳選できていないからすぐに逆行するし、すぐにLCにあう。エントリを厳選すること。応急処置は、確定足になってから、大波と逆行しない、安値切り上げ、高値切り下げを確認。

どうしてもポジポジしてしまうときは、厳選したエントリをなんとか作って、そいつを放置する。ポジションをもっていて、そいつが含み益なら精神的にも楽だし、エントリしなくなるのでポジポジが回避できる。ミソは利確しないこと。このポジションは利確目的ではなくてポジポジの治療。このとき、同値撤退を入れておく。

早漏エントリをしないこと

抵抗線、支持線でエントリしない。こいつは危険。

ロスカット後のドテンをしない。

とくに大きなロスカットになるときは、すでに相場を読み間違えている。

読み間違えた状況で、たとえば、ショートでLCになったあと、なんだロングかよってロングでINすると、たちまち、ロングのロスカット。こんどは、なんだよ、やっぱりショートかよってなって、ショートでIN.結局跳ね返ってショートのロスカット。往復びんたの負の連鎖。

振り返ると、ショートでLCになったとき、すでにその相場観は使えないことを意味している。自分は、トレンドフォローの裁量なので、トレンドフォローが使えない状況。そんなときに、一生懸命にトレンドフォローしても、ただただ、連続ロスカットになるだけ。

逆張りに切り替えれるなら良いんだけど、それができない以上、LCになった段階で、その日は取引停止が正解。
取引停止して、今一度、仮にトレンドフォローを繰り返していた場合の損失をシミュレートしみるのがよい。ぞっとするような損失まで膨れ上がっている。

エントリを控えた場合、この損失を忘れがちだから、しばらくするとまたエントリしなくなってしまう。エントリを控えた場合の回避できた損失をしっかり振り返っておくことが、自分にとって重要。

抵抗線と支持線は危険

抵抗線や支持線でエントリすることもあるが、ここは超危険ポイントなのでそれだけが理由でエントリしないこと。

なぜ、超危険か。

リスクリワードの観点から危険さが計算できる。

一見、支持線でエントリするのはリスクリワードが良いと見える。

しかし、支持線を割れこんだら、、、、その良かったリスクリワードに符号がマイナスにある。気が向いたら図解を載せたいが、自分のメモなのでテキトーです。

支持線のPFは1.0程度。むしろマイナス。支持線のPFが良いと勘違いしてる人が多い。ここは注意。

損切波を意識する

先物がなぜ、急上昇、急降下するのか原理を考えたときに行き着いたのが損切波。利確や新規買い、新規売り(エントリ)ではなくて、損切によって大きく動く。

エントリのタイミングは人でばらつく。なので大口がエントリしてもたいして先物は動かない。利確もタイミングは人それぞれ。

でも、損切は違う。みな同じ。

タイミングの議論をすると、エントリと利確は意見が一致しない。なのに、仮にこの辺でエントリしてたらどこで損切する?って議論をした場合、意見が一致する。浅い損切の場合と深い損切の場合で場合分け程度はある。

大きな損切波を意識する

日足で直近の最安値や最高値を確認する。その最安値(高値)から1000円離れているときは大きな損切波が発生する。例えば日足で27000円の最安値がついているとき、28000円で上昇の損切波が発生する。

理屈は、27000円でショートを保有した人たちが、含み損を耐えに耐えている状況。だいたい1000円も含み損をすればロスカットせざる負えなくなる。そのロスカットが一点に集中するため、上昇する。

理屈は同じで、最安値から1000円、1500円、2000円離れたところでも同様に大きな損切波が発生する。2000円を超えた場合はそれ以上保有している人はまずいないと見ている。

具体例でいうと、日足の最安値が27000円のとき、28000円、28500円、29000円までは急上昇がおこる(可能性がある)。

これが分かっていると、チャートでは下げトレンドに見えていても安心してロングに入れる。

他人の利確と損切を意識する

ロングの戦略につながるが、急上昇は第二波まである。

第一波は、ショート勢のロスカットや撤退+ロングのエントリのダブルの圧力

第一波の終了は、早期ロング勢の利確+早漏ショート勢の新規エントリのダブルの圧力。

ここで、第一波の終了の開始は、陰線を付けることと定義した。これで機械的に判断できる。

陰線付けたら第一波終了。これ大事。

ただ、第一波の終了の終了はいくつかの条件が必要。

陰線の出来高が大きいこと

安値切り上げになっていること

ビルドアップしていること。ビルドアップ中に出来高が多ければなお良い。

陽線をつけていること

第二波は、押し目買いを狙った追加のロング勢と、早漏ショート勢の損切波で上昇。ここで、第一波前から持ってたショート勢の損切も食らって上昇するので、第一波よりも強い圧力で上昇することがある。

第二波は、基本的に第一波の高値までは到達し、さらにそこを突き抜けることがおおい。

機械的な利確ポイントは第一波の高値。

一番いいのは第一波をとらえることだが、とらえることができなかった場合、第二波でエントリすることになる。

第二波のエントリのタイミグは、第一波の終了の終了のタイミング。なので、

陰線の出来高が大きいなら、買い

安値切り上げになっているなら、買い

ビルドアップしているなら、買い

陽線をつけているなら、買い

あとはちょっと特殊だが、

陰線でも終値が半分より上にあるなら買い。これは、上昇基調を示してる。このとき、1分足で確認すると陽線になっている(はず)。ただし、早漏エントリではあるので、近くの最安値または最安値を少しオフセットさせたところに指値でエントリ。

ロングの戦略

エントリは第一波のところ。

第一波の数値的なとらえ方は、まだ完成していないので、自動化できていない。

これができれば、自動化の見込みがある。

損切は、近くの最安値に逆指値。その後、逆指値を同値撤退に変更。

利確は、値不明。エントリするときは分からない。機械的な利確タイミングは第二波の第一波の高値。裁量の場合は、そこに逆指値を変更して放置。利益がぐんぐん成長することもある。

エントリ後にすぐに陰線が発生したら、同値撤退なのですぐに離脱すること

(未完成だが)ロングエントリの条件

ローソクの実態が 5MAを上抜け

陽線の確定

エントリ後にすぐに陰線になるなら、第一波ではなかったので、すぐに徹底すること。

最安値が直近4本以内にあること

第二波、第三波で乗っかるエントリは禁止。途中に長いビルドアップがあるなら、それは第一波なので、区別すること。

ショートの戦略

エントリ不明。まだ確立できていない。

せめて、確定足で高値切り下げは確認すること。

上昇中の飛び乗りショートは死亡する。

損切は、近くの最高値に逆指値。その後、逆指値を同値撤退に変更。

利確は、ロングのエントリ条件

同値撤退を入れる

同値撤退は必須であり必勝法。だって同値撤退をしてしまえば、利益またはゼロしかない。損失が存在しない。ただ、むやみやたらにエントリすると同値撤退が設定できないので損切と手数料が積みあがっていき、結果、損になる。

同値撤退の目安

含み益が50円程度あること。〇円のとこは、そとときの波の大きさによるので一概には言えない。値動きがあまりないときは20円とか30円になる。

エントリ後の下ヒゲまたは上ヒゲが建値にかかっていない。この状態が確認できてエントリ後5分足のローソクが2本程度確定しているのなら(エントリ後10分以降)同値撤退を設定。

順張り期と逆張り期を意識する

順張りで勝てるときと逆張りで勝てるときがある

どちらかだけをやり続けると負ける

順張り期は期間が短いが、大きな利益と大きな損失がでる。

逆張り期は期間は長いが、少ない利益と少ない損失になる。

月単位や年単位でこの期間がかわるともとれるが、

5分足チャートでも発生していることがわかる。

主に正当なビルドアップ後に順張り期が発生しやすく、順張り期が終わると、すぐに逆張り期が訪れる。

なので、順張りで成功した方法を、利確後、同じ考えでトライすると、フルボッコにあるので、要注意。

基本的には5分足チャートで検討する

なぜ、5分足チャートで検討するのか。

先に断っておくと、5分足チャートしか見ないのではない。エントリ、損切、利確の検討は5分足チャートを使うのがベストということ。

日足は見る。日足によって、大きな流れを確認することが重要。日足レベルでの逆張り期は期間も長く反転を感じやすい。ここで稀にある、最安値と最高値から1000円,1500円,2000円離れたところは損切波が発生するので要注意。安易に日足の抵抗線を信じないこと。

30分足は見る。5分足でもみ合ったりするところは、たいてい30分足のなんらかの場所になってることがおおい。日足みて、30分足見ての順で確認する。そのあと5分足。

5分足でロジックを検討、検証する。

なぜ、5分足なのか。

逆に利確幅と損切幅がどれくらいを想定しているかから考える。

損切幅(利確幅)が50円~100円なら、それは5分足の波で現れる。

だから5分足で検討する。

例えば、1分足の場合、利確も損切も細かくなり、50円とかにはならない。

最低利確幅が20円であることから、1分足は使いづらい。

30分足や日足など長期足の場合、その足で検証して、良いロジックが見つかったとしても、瞬間最大含み損が-1000円を超えるなどになることがある。

実際、そんな含み損は耐えられない。精神的に耐えられるのは-100円程度。大きくても-200円まで。30分足で検討しても最大含み損が-100円以内なら、それは使えるし、その場合は5分足である必要がない。

日足チャートで、ほら、この通りにすれば儲かりますよってやつもあるが、含み損がえげつないので使い物にならない。

最低利確幅20円

最低利確幅は20円は必要。それ以下で細かくとっても、一回の損切でまける。結果、トータルマイナス。

なぜ、20円なのか。

225miniの刻みは5円でスリッページも考慮すると、利確幅を5円に設定した場合、むしろ利確のつもりがゼロになっていることがある。

10円の場合、スリッページがおきると利益の半分が失われる。

15円の場合、微妙なところ。

20円の場合、スリッページが起きても15円は残る。

あとは、損切幅から逆算。損切幅を100円、利確幅20円で設定した場合、勝率84%でトントン。

損切幅100円、利確幅10円で設定した場合、勝率91%が必要。

考えたロジックの勝率の高さから利確幅も決まる。

まあ、実際は利確幅で勝率もかわるので、両者の検証を行わないと計算できない。

リスクリワードを意識する

エントリ前にリスクリワードを計算する。

リスクは、近くの最安値(最高値)+αで固定される。そこでしかエントリしないのでこっちは決まっている。

リワードは、30分足または5分足25MA、5分足75MA上での安値、高値で考える。

ただし、エントリタイミングが最高値や最安値の場合は、リワードが無限になる。ここで入れるひとは変人だが、理論上は是非入りたいポイントだし、ここでINして大勝することがる。

オートレを解剖する -移動平均線-

バックテストをしていて、ある発見をした。

オートレの移動平均線と自分の移動平均線が一致しない

と思わる現象が発生。

オートレの移動平均線が直接確認できるわけではないので、憶測になるし、

内部の計算方法が詳細に公開されているわけではないので、真実はわからない。

しかし、オートレの移動平均線と自分の移動平均線が違うということだけは、

自信が持ててきた。

自分を含めて、通常は、四本値の本数で移動平均線を計算する。

5分足の25SMAなら、5分足の四本値を作って、その終値を25個足して、その値を25で割る。

ここで、引けの値もこの足としてカウントされるということがミソ。

一方、オートレの移動平均線を間接的に確認すると、

どうやら引けの四本値を含めていないか、5分以下の足からその平均を計算していると思われる。

例えば、1分足から5分足の25SMAを計算するなら、1分足を125本足してその平均を求めるという方法。

これが、引けの値の処理方法で結果として変わってくる。

今後、どのようにバックテストを検討していくかは、もちろん前者の一般的なやり方を採用していく。(オートレの方法ではない)

オートレに実装した場合にずれが生じるのは間違いないが、

自分のメインは岡三RSSだし、ほかのシステムを利用することになっても前者の方が利用しやすいから。

なんで、こんな細かいこと気にしてるの?ってなるかもだけど、

プロバックテスターとしては重要な問題。

繰り返しになるが、オートレの内部処理の真実はわかりません。