自動売買

VolPot用のおすすめのPCは?

VolPotって常時Excelを計算させているので、PCにある程度のスペックが必要なんです。

具体的には?ってことでカジカが実際に使っているPCを紹介します。

性能、コスパ、安定性、静音性が最強!?

PCの値段はコロコロ変わるのであてにはなりませんが、参考程度ですが、

HPの価格.com限定モデルがお気に入りです!!!

しかもちょっとしたカスタマイズも安価にできるのがうれしい

https://h20547.www2.hp.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Directplus-Customer-Site/ja_JP/-/JPY/DisplayProductInformationForBusiness-Frame?CategoryName=SERI:6465&ProductSKU=BASE:30885

今、自分が買うならこのオプションにします

windowsの自動更新があるとVolPotを放置できないため、完全に自動更新をやめる設定のできるproを選択。

Excelを使うけど、Excelはパッケージ版を買った方が何かと便利なのでofficeは不要。

もし、VolPotを使わなくなったとしても普段使いに転用を考慮して、

SSDとメモリを増設。逆にSSDを増設したらHDDは不要なのでカット。

光学ドライブはいらないし、排熱の邪魔だし、故障の原因なのでカット

VolPot:PCによって結果が違う

VolPotは、岡三RSSを利用しています。

当然、岡三RSSから送られてくるデータを処理して売買判定をしています。

ここで問題が、実は、岡三RSSから送られてくるデータはPCによって差があります。

特に、歩値に関するデータに顕著です。

データが送られてくるタイミングが違う

歩値データが送られてくるタイミングは、PCによってまちまちです。だいたい、1秒くらい前後することがおおいです。

そのため、PCによってエントリするタイミングが若干ちがうことがあります。

この問題は後ろの問題たちに比べるとマシな方です

データに欠損がある

歩値には、その通番が存在しているので欠損してるかどうかはずっと見ていれば何とか見つけることができます。だた、1秒に何件も約定データが送られてくるのでこの問題に気が付くのに時間がかかりました。

データに欠損がある場合、理想的な判定と乖離してしまします。

これではバックテストをしても意味がなくなってしまいます。

対策方法はヒミツですが、VolPotではデータ欠損がなくなるように工夫が凝らされています。

データが前後して送られてくる

データが欠損していることに似ていますが、データ自体の順番が前後して送られてくることがあります。この場合は厄介で、そのまま処理してしまうと誤判定をしてしまいます。

このような場合もVolPotでは、内部処理を工夫することで対策しています。

偽りのデータが送られてくる

この問題は致命的です。

対策はできません。

偽りのデータかどうか、確認のしようがありません。

後日、他の複数台のPCから得られたデータと照合してみて、データがおかしいかどうかが初めてわかります。

例えば2022.9.23の出来事です。

他のユーザーでは戦略1の稼働がありませんでしたが、カジカのPCだけ戦略1がエントリーしました。(残念ながら結果は-200円と大損)

おかしいなと思って、別PCのデータと比較してみると運用していたPCのみデータが異なっている箇所がありました。この偽データによって、誤判定してしまったようです。

VolPot:Q&A

VolPotが動かない

トラブルに関してをご覧ください。
特によくあるパターンとしては、岡三RSSの参照先が間違っている場合です。参照先は上の階層にあるアドインを指定し、その後、VolPotを再度ダウンロードしてください。参照先を変更するとVolPotの内部が破損します。

PCの設定をしりたい

自動売買用PCの設定をご覧ください

2枚注文したのに1枚しか約定していない

ボラが低い場合に起こる場合があります。誤動作防止のため、同時に約定できなかった場合や2枚目以降がすぐに約定できなかった場合は、未約定分の注文をキャンセルするようにしています。

2枚の注文が別々に約定されて片方の利確注文が入っていない

すでに利確注文が出されている方が約定したら、その後、もし注文されてないやつが残ってたらそこから利確注文を出すようにはなってます。ご心配であれば、手動で利確注文を設定しておいてください。

制限到達した場合

全体の制限に到達した場合は、全ロジックの新規エントリーはしません。

個々で制限に到達した場合は、各ロジックのみ新規エントリーはしません 制限到達後は、次のセッションが始まるまで稼働でしません。

次のセッションが始まれば自動でリセットされます

また、もし制限到達後にロジックを動かしたい場合は、制限値を変更してください

てんとう虫が光る

これはお遊びです。

タイミングとしては大きな成行注文が入ったときに光ります

Excelが保護されていて動きません

すべてのマクロを有効にしてください。また、トラブルに関してをご覧ください。

実行時エラーが出ます

以下の場合が考えられます

・zipファイルを解凍していない

・同じ階層にpartsというフォルダがない

・フォルダ名やファイル名に日本語等が使われている(例)VolPot(2)⇒VolPot に修正のこと

2台のPCで同じ結果にならない

岡三RSSからデータが送られてくるタイミングがPCによって若干異なります。そのタイミングのズレによってエントリタイミングや判定などが異なる場合があります。タイミングのズレ自体はこちらではどうしようもありません。ただ、そのタイミングのズレに対してはできる範囲でVolPot内部処理で対応しています。

こちらもご参照ください。PCによって結果が違う

何台まで利用できますか?

岡三RSS自体が2台までです。VolPotも2台まで対応しています。2台目をご利用の場合はPC番号を変更してください。

売買強度ってなんですか?

カジカが独自に開発した歩値系インジケータです。歩値を直接扱うのは困難なので歩値系インジケータとして歩値が扱えるようにしています。値としては-0.5~0.5を取ります。-0.5に近いと売り約定が強いとなり、0.5に近いと買い約定が強いとなります。なお、この歩値系インジケータが扱えるバックテストソフトはTickTesterのみとなります。

発注しないです

一度、下図のような必ず注文する設定をしてみて動作チェックをしてください。

もし、この注文でエラーが発生した場合は、そのエラーを教えてください。

・自動売買停止ボタンを押下

・戦略10(どこでもよい)に下図の設定をする

・入力シートの戦略10をONにする

・自動売買開始ボタンを押下

岡三RSS:「発注不可設定になっています」と出る

岡三RSSのアドイン設定をご確認ください。

デモに枚数がない

デモトレードには枚数設定はありません。1枚あたりの損益になります。
枚数は、実売買のみ設定可能です。

売買強度と飛値はTickTesterと同じですか?

同じです。

リモートで設定してほしいです

anydeskによるリモート対応可能です。日中は仕事をしていますので、夜間対応になります。

飛値ってなに?

カジカが開発した独自の歩値系インジケータです。
大きな成行注文で動いた価格x動かした歩値本数です 例えば歩値100本の内 成行で5円動いた歩値が10本あれば 5×10=50になります。

指標前とかは止めた方がいいですか?

ご自身のロジックによります。指標はただのギャンブルになる可能性もあるため、止めてもいいと思います。

自動売買は一度エントリーしたら裁量を介入させない方がいいですか?

この問題は正解を知りません。個人的な意見ですが、自動売買は、見てないときに忘れずにやってくれる程度に考えています。
想定外のことが起きていてヤバいと思ったら逃げればいいと思います。

VolPot : パソコンの推奨スペック

はじめに

VolPotはExcelを用いており岡三RSSでデータを読み込んで、毎秒ごとに内部処理をしています。

岡三RSSから送られてくるデータ量は相場の活発量によって異なってきます。

一日の中で言えば朝9:00ごろに最も多くのデータが流れ込んでくるのでその場合でも処理できている必要があります。

さらにコロナショックのときのような場合ですと常に物凄い量のデータが流れ込んできます。

自動売買はそのようなときこそ安定した動作が求められます。

そもそもExcel自体、安定したソフトではないですし、

岡三RSSも安定したアドインではないです。

さらにパソコンまで処理能力不足だった場合、掛け算で不安定になります。

Excelの不安定さや岡三RSSの不安定さは、VolPotの内部処理でかなり対策がされていますが、

やはり不安定な挙動をとることがあります。

そこで、せめてパソコンだけでも処理不足は解消しておこうという考えから

これまでの経験をもとに推奨スペックを提示いたします。

なお、この推奨スペックでも不安定な挙動をする場合があることをあらかじめご了承ください。

推奨スペック

OS:windows10(できればpro)

CUP:6core以上(デスクトップ用)

CPU の補足:ryzen7 5700以降 または intel core i7 9th 以降 が望ましい

タイプ:デスクトップ型(冷却性能の観点から)

メモリ:16GB以上

GPU:指定なし

Excel:Excel2019以降(365や別の表計算ソフト不可)

Excelの仕様:64bit

インターネット:光回線(Nuro光推奨)

インターネット接続方式:有線LAN

VPS(リモート仮想マシン)に対する考え方:推奨スペックとコストの観点から安いデスクトップ型を買った方がよい

岡三RSSの不安定動作に対する取り組み

発注したのに注文が通っていない

新規注文が同時に複数発生する

古い4本値が残存する

一部の4本値が更新されていない

約定履歴が更新されていない

保有情報が更新されていない

SQ日付近で取得限月と注文限月がずれている

場の開始直後に現在値が0になっている

エクセルがメモリリークを起こす

VolPot:使い方

初回のみの設定

設定は、「入力」シートから行ってください。

認証設定

ユーザー名と認証キーを入力してください

実売買をご利用の場合

パスワードを入力する

PCを2台利用には、PC利用番号をPCごとに変更しておく

使用したいロジックをONにする

毎日の作業(自動化可能)

・毎朝PCを再起動
・セッション毎にVolPotの起動
・セッション終了時にVolPotを終了(自動)

その他、詳細はVolPot内の「入力」シートに記載

PCの再起動やVolPotの再起動はタスクスケジューラで設定してください。

【無料】FXのEAの最適化倉庫

FxのEA(=自動売買)は、運用するうえで最適化は必須だと思っています。

ただ、最適化のやり方もいろいろあって、いろいろやると過去にやったことも忘れてしまうかとおもい、メモの意味でブログに残すことにしました。

PCの中に記録を残してもよかったのですが、せっかくなのでブログで公開してもいいかな程度の気持ちです。(逆に、心変わりして消えるかもです)

最適化結果のセットファイルはアップしていますが、上記のため無料です。欲しければ、勝手にダウンロードしていただいて構いません。(←現在は、アップロードできなかったのでtwitterのDMで直接配布を検討中。アップロードできない問題は対策中)

最適化条件も載せておきますので、その条件で同じことやる手間が省ける程度の認識の方がいいかもです。アップした結果を参考に、探索条件以外で最適化すればもっとよい設定値を見つけることができるかもしれませんよ~。

注意点としてはこれらのセットファイルで運用しても損することもありえます。ご留意ください。

いいねと思ったら、Twitter (@Kajika_Trade)をフォローしてね(^ ^)

■kamesanEA

2022年1月~4月(1分足OHLC ver)

最適化条件

オプティマイズ結果

最適化結果ですが、、、???

すべてトータルマイナスの結果でした。次は、全ティックで実施していきます。

最適化キャッシュファイル

(こちらもアップロードできるように対策検討中)

レポート

これはアップロードできた

一番上のやつをバックテストしてみた結果↓

セットファイル

ここにダウンロードリンクをつけたかったんですが、「.set」がアップロードできませんでした。すみません。アップロードができるようになるまで直接お渡ししようと思うので、ほしい方はtwitter (@Kajika_Trade) にDMしてください。

2022年1月~4月(全ティック ver)

最適化条件

オプティマイズ結果

レポートが欲しければどうぞ↓

残高最大で最適化して、その結果の中からPNスコアで上位を抽出。PNスコアはMT5では計算できないので、結果をExcelに抽出して、エクセルで計算

Excelに抽出するとパス番号がなんか変わったけど、パス7327がPNスコア最大となっていたので、そのパラメータでバックテストを実施。その結果が↓。

そこそこいい曲線ではないでしょうか。

セットファイルはこちら(ダウンロードリンク

2022年1月~4月(M3 全ティック ver)

最適化条件

足:3分足
その他詳細:画像参照


オプティマイズ結果

Excelに抽出すPNスコアで評価。PNスコアが上位でよさげなものをチェック

良さげなものをアップしておくので、お好みで使ってください

ところで、PNスコア使えば結構簡単にいいやつが見つかります(^ ^)

https://kajikablog.com/trading/pnscore/

良さげなもの#1

PNスコア的にはとってもよい。DDが少々大きいのが気になる。

セットファイルはこちら(ダウンロードリンク

良さげなもの#2

DDも比較的少なくて実用的?

セットファイルはこちら(ダウンロードリンク

参考:この設定で2021/1~2022/4でBTしたらゼロカットされたので、最大ポジション数を5に変更してBTしてみた。↓

年末の一方通行以外は結構いい感じ。実運用では、原資たまったら抜いておくのがよさそう。

2021年1月~12月

準備中

■ATM

準備中

■最適化環境

・CPU: Ryzen9 5950X 16core 32スレッド

・メモリ : 64GB

・方式:基本的には遺伝的アルゴリズム

【自動売買】まずはこれ見よ!PNスコア

ただし、
P:真の勝率
N:取引回数

ここで、真の勝率Pは

ただし、Pf:プロフィットファクタ

先に結論となる数式を上げてしまいましたが、本文をどうぞ

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気になる自動売買がある

その自動売買がどれだけ優れているのか分からない

上級者にも使える(し、上級者も知らない)PNスコアをご紹介

(このページに来るまでだれも知りません。だって私が開発した指標ですから)

まずはプロフィットファクタ(PF)を見て

自動売買(=EA、bot)を見極めるための簡単な指標は、勝率ではありません。

一般的な指標ならプロフィットファクタ(PF)を見てください。

PFが書かれてなかったら”あやしい”と思った方が無難です。

どの程度の数値があれば優秀なのかは業界(Fxなのか先物なのかとか)で違いますが、FxならPF1.7以上※ 、先物ならPF1.2以上は最低ラインです。

(※FxのEAなら最適化によってPF3以上は出る場合があります)

ではPFが高ければ優秀?⇒NO

次の2つのロジックはどちらが優秀でしょうか?

A: PFが10

B:PFが2

どちらもPF的には優秀なんですが、AのPF10は超魅力的に感じますよね。

でも、ここにはトラップが。。。

質問を追加します。

A:PFが10。取引回数が10回

B:PFが2。取引回数が500回

さあ、あなたはどちらを選択しますか?

私ならBを選択します。

PFは確かに良い指標なのですが、取引回数が少ないと値が大きく振れます。

Aの方は、PF10と言われても取引回数が10回しかなく、そのあとの10回の取引でPFが1を切る(=負ける)こともざらにあります。

Bの方はPF2となりAよりも劣りますが、取引回数が500回もあるのでPF2に対する信頼度があるということです。

Aの方は500回取引するころにはPF1以下になっている可能性も十分にありえます。

PFが高いことに越したことはありませんが、実はPFの値だけではその値の信頼度は判断できません。

PFに信頼度をつけよう!

PFの欠点である信頼度を補えば、かなり優秀な指標ができます。

では、信頼度とはどこからくるか。

ずばり、信頼度が高い=取引回数が多い

取引回数が多いデータは安心感ありますよね。

単純に考えれはPFに取引回数を掛け算すればおわり(以下の式)ですが、

もう少し考えましょう。

まず、PFをより使い勝手のよい真の勝率に変換します

勝った場合は正の値、負けた場合は負の値が便利なので

P⇒P-0.5(=P’)

として、おきましょう。

統計学から取引回数の影響を考える

取引回数があると信頼度がある感じがするのは、どこから来ているのでしょう。

きっと、取引回数があると結果のばらつきが少なくなるからではないでしょうか。

ではそのばらつきの低減効果をいれるか。

統計学を振り返りましょう

分散σ^2を持つ母集団から標本XをN回取り出したときの分散Varは

でしたね。

なので、標本Xの標準偏差sは

です。N回やればばらつき具合が√Nだけ良くなる。

言い換えると、N回の取引回数によって√N分だけ信頼度が増すってことです。

つまり

ここまで来たら、あとは真の勝率P’と合わせればいいです。

となり、これが優劣判断指標(PNスコア)になるので

(再掲)

ただし、
P:真の勝率
N:取引回数

ここで、真の勝率Pは

ただし、Pf:プロフィットファクタ

おわり