投資における「真の勝率」

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投資における真の勝率について書いていこうと思います。

Pf:プロフィットファクタ

先に結論を出してしまいましたが、なぜ、この数式がよいのか説明します。

Fxや先物、株において実は(一般的な)勝率って無意味です。

正しく解釈していれば問題ないのですが、

ほとんどの場合、無意味です。

特にFxのEA(=自動売買)や先物の自動売買(これやってる人は稀)、仮想通貨のbot(=自動売買)を提供や開発している人でまじめな人は

まず勝率(のみ)を謳う人はいません。

なぜなら勝率にはまるで価値がないからです。

勝率は無意味?⇒yes

次のAとBどちらが良いでしょう?

A:勝率95%

B:勝率60%

きっとこの情報だけだとAを選択したくなります。

もうすこし情報を付け加えてみましょう

A:利益幅10円 、損失幅1000円、勝率95%

B:利益幅1000円、損失幅10円、勝率60%

はい、これなら直観的にもBを選択したくなります。

数式的には期待値で考えればOK

A:期待値=10*0.05-1000*0.95= – 949.5円

B:期待値=1000*0.6-10*0.4= + 596円

あまりに極端な例にしましたが、初めの問には値幅が考慮されていません。

勝率だけを見ると、暗に「値幅は同じ」と勘違いしてしまうのです。

一般的な勝率の式を見ても、値幅の項がないですね。これはもともと値幅を気にしなくてよい世界で生まれたからです。

つまり、勝率だけ見てもまるで意味がないということです!

でも、勝率で語りたい。。。

プロフィットファクタ(PF)をご存じですか?

PFを知っていれば、勝率を気にしなくなります。

PFとは、どれだけ負け金額よりも勝金額が多いかの指標です。

単純にPFが1以上であれば勝つことになります。
(※取引回数の少ないPFは信用禁止:別記予定)

まじめなEA開発者(=bot開発者、自動売買開発者)は、まずPFを掲載してくれます。

これこそが最も素早く戦略の優劣を見積もれるからです。

ただ、PFは投資初心者にとってはあまりなじみがなく、直観的な判断には使いづらいです。

(EAのバックテストをたっぷりやっていればPFがいくつが良いのか判断できるようになりますw)

そこで、PFをなじみのある勝率に置き換えてしまえばよいというのが、今回の真の勝率です!

(たぶん)この考え方はネットのどこを探しても載っていません(カジカオリジナル)。

PFを真の勝率に変換

直観的な勝率は、値幅が同じという前提がありました。

逆に、値幅が同じ時の勝率に変換してしまおうというのが、今回の「真の勝率」です。

この勝率なら50%以上なら勝っているし、50%以下なら負けていることになります。

すごく分かりやすく、直観的

でしたね。右辺を式変形していきます。

取引回数をN、値幅をA、勝率をPとすると

なので、

よって、

ここでの勝率Pは値幅が同じ前提の勝率なので、つまり真の勝率のこと。

つまり、

おわり。

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