【自動売買】まずはこれ見よ!PNスコア

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ただし、
P:真の勝率
N:取引回数

ここで、真の勝率Pは

ただし、Pf:プロフィットファクタ

先に結論となる数式を上げてしまいましたが、本文をどうぞ

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気になる自動売買がある

その自動売買がどれだけ優れているのか分からない

上級者にも使える(し、上級者も知らない)PNスコアをご紹介

(このページに来るまでだれも知りません。だって私が開発した指標ですから)

まずはプロフィットファクタ(PF)を見て

自動売買(=EA、bot)を見極めるための簡単な指標は、勝率ではありません。

一般的な指標ならプロフィットファクタ(PF)を見てください。

PFが書かれてなかったら”あやしい”と思った方が無難です。

どの程度の数値があれば優秀なのかは業界(Fxなのか先物なのかとか)で違いますが、FxならPF1.7以上※ 、先物ならPF1.2以上は最低ラインです。

(※FxのEAなら最適化によってPF3以上は出る場合があります)

ではPFが高ければ優秀?⇒NO

次の2つのロジックはどちらが優秀でしょうか?

A: PFが10

B:PFが2

どちらもPF的には優秀なんですが、AのPF10は超魅力的に感じますよね。

でも、ここにはトラップが。。。

質問を追加します。

A:PFが10。取引回数が10回

B:PFが2。取引回数が500回

さあ、あなたはどちらを選択しますか?

私ならBを選択します。

PFは確かに良い指標なのですが、取引回数が少ないと値が大きく振れます。

Aの方は、PF10と言われても取引回数が10回しかなく、そのあとの10回の取引でPFが1を切る(=負ける)こともざらにあります。

Bの方はPF2となりAよりも劣りますが、取引回数が500回もあるのでPF2に対する信頼度があるということです。

Aの方は500回取引するころにはPF1以下になっている可能性も十分にありえます。

PFが高いことに越したことはありませんが、実はPFの値だけではその値の信頼度は判断できません。

PFに信頼度をつけよう!

PFの欠点である信頼度を補えば、かなり優秀な指標ができます。

では、信頼度とはどこからくるか。

ずばり、信頼度が高い=取引回数が多い

取引回数が多いデータは安心感ありますよね。

単純に考えれはPFに取引回数を掛け算すればおわり(以下の式)ですが、

もう少し考えましょう。

まず、PFをより使い勝手のよい真の勝率に変換します

勝った場合は正の値、負けた場合は負の値が便利なので

P⇒P-0.5(=P’)

として、おきましょう。

統計学から取引回数の影響を考える

取引回数があると信頼度がある感じがするのは、どこから来ているのでしょう。

きっと、取引回数があると結果のばらつきが少なくなるからではないでしょうか。

ではそのばらつきの低減効果をいれるか。

統計学を振り返りましょう

分散σ^2を持つ母集団から標本XをN回取り出したときの分散Varは

でしたね。

なので、標本Xの標準偏差sは

です。N回やればばらつき具合が√Nだけ良くなる。

言い換えると、N回の取引回数によって√N分だけ信頼度が増すってことです。

つまり

ここまで来たら、あとは真の勝率P’と合わせればいいです。

となり、これが優劣判断指標(PNスコア)になるので

(再掲)

ただし、
P:真の勝率
N:取引回数

ここで、真の勝率Pは

ただし、Pf:プロフィットファクタ

おわり

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