こんにちは、カジカです。

自動売買VolPotの開発秘話をすこし。

VolPotは、出来高ポテンシャル理論に基づいて設計されています。

出来高ポテンシャル理論って?

出来高ポテンシャル理論(Volume Potential theory)もカジカが独自で考案したものです。

なので、一般用語ではないです。

出来高ポテンシャル理論の詳細は非公開ですが、そこからトレンド相場やレンジ相場、レンジの範囲や真の価格変動幅がわかります。

しかも、これらが定量的に計算できます。そのため自動売買に組み込むことができました。

その出来高ポテンシャル理論ですが、もともとはトレンド相場を予測するために考案しました。

とある市販の自動売買を使ってみた経験があります。その市販ソフトはトレンド相場が発生すればそこそこいい成績になるのですが、一方、レンジ相場になると、からっきしダメで、トータルするとむしろマイナスになるという悲惨なものでした。でも、そのソフトを(はじめは良いものだと信じて)使いなそうと努力し、なんとかトレンド相場のみ稼働させることはできないものかと試行錯誤しました。そこで発見したのが出来高ポテンシャル理論です。

なので、出来高ポテンシャル理論はトレンド相場の予測には結構自信があります。もちろん、トレンド相場がわかるならその逆でレンジ相場もわかります。

現在のVolPotはレンジ相場に特化した設定になっています。

これはバックテストをちょっとした結果、VolPotの性質上、トレンドを追いかけるよりもレンジの上下で利益を積み上げた方がプラスになる結果だったからです。

ここまでが出来高ポテンシャル理論の話。

それで、出来高ポテンシャル理論を自動化させればカンペキ!だと思ってその自動化を開始。

これが最終的にはVolPotとなるが、VolPot以前から自作で自動売買ができるようにはしていました。

いまはもうお陀仏になっていますが、MASMALというソフトを開発しました。これはいわゆるシステムトレードです。移動平均線、MACD、ボリンジャーバンドなどを組み合わせてトレードするシステムです。この開発にも数か月かかっています。ただ、最終的には損失が膨らんで断念。

結局、いわゆるシステムトレードでの限界を感じている時期がありました。(なお現在はシステムトレードのよいところも実感しています。オートレで好成績の方もちらほら見かけています)

その次に開発したのが歩値分析によるロジックです。名前はTIFOと命名しました。tick forceの略ですけど、これ自体も自分で勝手に命名したので一般的な呼び名ではないです。

TIFOは過去のデータではなく、今の状態による売買方法です。

TIFOの考え方を思いついたときは、これこそがきっと勝てる方法だとおもいました。ただ、いくつか思いつく方法でトライしましたが、なかなか結果が出せず、これも断念。(その後、復活する)

MASMAL、TIFOと断念が続き、自作自動売買の光がきえかけていました。

そのあと、市販ソフトに手を出して、これも失敗。

ただ、この市販ソフトを使ったときに冒頭の出来高ポテンシャル理論を考案。

ここで、もう一度、自作自動売買に挑戦することにしました。

しかも、そのころには、数名の仲間ができていて、自分のロジックをいろいろ検証してくれる、なんともありがたい方々でした。

自動売買の仕組み自体はMASMALとTIFOで構築済みだったので、出来高ポテンシャル理論をエクセルに落とし込むだけで自動売買ができる見込みがあったので、さっそく実装開始。

ロジックをエクセルに落としては、仲間に配布してそのフィードバックをもらう。フィードバックがあるから、その改良を行って、またフィードバックをもらう。この繰り返しを何度も。

そして出来高ポテンシャル理論をエクセルに落とし込むことがついにできました。あとは構築済みの自動売買に組み込むだけでカンペキな自動売買ができると思っていました。

しかし、その後、自動売買を実装してみると成績はあまりよくありませんでした。裁量ではこの理論に基づいて取引すると、かなり好成績なのになぜか自動売買ではうまくいかない。など、大きな壁にあたりました。

なぜうまくいかないのか分からなくなり、VolPot専用のバックテストプログラムまで開発しました。バックテストで分かったことは、自分がよいと思っていたことも勝率が悪かったりしました。もちろん、良いところも発見できたので、今はその部分だけ残しています。

バックテストとフォワードテストを重ねてVolPotの苦手な相場もどんどん明らかになりました。

それが大きなトレンドを形成するときです。

なんとかトレンド発生を回避する方法がないかと考えましたが、最終的には断念しました。

代わりに、復活したのがTIFO君。しかもバージョンアップして復活。

現在のTIFOは、トレンド発生時にめっぽう強いロジックです。

時を同じくして、クオンツトレードというものを主体とする市販ソフトが登場(前述のものと異なる)。

しかもこの市販ソフトは結構自信があるっぽい感じ(開発者の熱意が感じられる)。

そのロジックの基本的な考え方は、なんとTIFOと同じ(笑)。もちろん、詳細は違いましたけど。そこで、TIFOにも自信がつきました。

それで、

VolPotとTIFOがお互いに補完しあって売買をするという方法に落ち着きました。

レンジ相場につよいVolPotとトレンド相場につよいTIFO。
両者ともいわゆるシステムトレードではないです。
VolPotは、人の気持ちに着目した売買方法、
TIFOは、今の状態による売買方法です。

内部的にはVolPotとTIFOは別物ですが、やはり主役はVolPotなので、

ソフトの名前もVolPotにしています。

今後とも、VolPotをよろしくお願いします。

カジカ