VolPot

自動売買の販売自体は助言業ではない

自動売買の販売に関して、その道のプロの方にアドバイスをいただいたので、ここに備忘録を残す。

自動売買(FxのEA、仮想通貨のbot、先物や個別株のbot)の販売を検討している方はもちろん、

自動売買を買おうとしている方にも参考になるかと思います。

自動売買の販売に関係する法律は、投資助言業務になるかどうか

金融商品取引業の投資助業務をするには、金融商品取引法第29条に基づく登録 (以下、金商登録)が必要。

(参考:関西財務局

金商登録の取得は非常に難しく、自動売買を販売する場合は金商登録が不要の範囲で行う必要がある。

※金融商品取引法第2条第8項
十一 当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約(以下「投資顧問契約」という。)を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと。

金融庁のHPからの抜粋

b. 投資分析ツール等のコンピュータソフトウェアの販売

(注)販売店による店頭販売や、ネットワークを経由したダウンロード販売等により、誰でも、いつでも自由にコンピュータソフトウェアの投資分析アルゴリズム・その他機能等から判断して、当該ソフトウェアを購入できる状態にある場合。一方で、当該ソフトウェアの利用に当たり、販売業者等から継続的に投資情報等に係るデータ・その他サポート等の提供を受ける必要がある場合には、登録が必要となる場合があることに留意するものとする。

会員登録等が不要で、かつスタンドアローンのシステムトレードのソフトウェアの売り切り販売は、基本的には投資助言・代理業の登録は不要と読めます。

VolPot(=私の開発した自動売買ソフト)はスタンドアローンだし、登録不要です。

(参考:https://taurus-financial.com/fa/)

その道のプロに聞いた内容

自動売買の販売で関係してくるのは投資助言業。

自動売買の戦略を売り切りで販売するのは金商登録不要。
継続的にお金をいただいて戦略を提供するのは金商登録必要。
売り切りと称して定期的にバージョンアップして購入者が継続的に戦略ファイルを変更する仕組みも金商登録必要。
戦略ルールの数値変更を購入者のみに通知することも金商登録必要。
戦略ルールを公的な場(新聞雑誌、閲覧制限のないWEBサイト)で発表するのは金商登録不要

VolPotのような注文ソフトを作る時に法令を考慮するとユーザーが変更できる項目が多いと助言とみなしにくくなります。
もっともVolPotは購入者のPC上で動くソフトウェアなので動かす止めるは購入者の手にゆだねられており、それだけでも助言には当てはまらないですが。

金融商品の助言業 = 銘柄、売り買いの方向、価格、数量 についてアドバイスをし報酬を得る事業
ゆえに、公共の場(新聞雑誌、オープンな場のWEBサイト)で何をつぶやこうが投資助言にはなりません。
Lineのオプチャでつぶやいてもいいけど、お金を払った人だけが参加できるグループチャットではお金を得る主体の人はつぶやいてはいけない。
プログラムの場合、人が示唆しているわけではないけど、そのロジックには作った人の意思が反映されているんだよね。と解釈されています。
プログラムがソースコード公開であったり、ユーザーで変更できるようにしてあったりすると、ユーザーの意思が入れられると主張できます。
そして売り切りは助言にはあたらないとして法が執行されています。

原則として、利用者が最後は自分で決めているという状態が説明でき、実態もそのようになっていれば助言にはならないということです。
逆に利用者が最後は自分で決められる状態でも、実質、報酬をもらっている人がすべて操作しているような状態だと、やっぱり法に触れるということです。
実態が重要。

※内容の一部は掲載のために変更あり

つまりVolPotは販売可能

売り切りにすることによってVolPotの販売は可能

サブスクリプションとして提供することはグレー(なのでやりません)

個別に設定値を聞かれても答えられません(ごめんなさい。)

おわり

持ち越さないけど持ち越す機能

VolPotは以下の点で持ち越しをしません。

  • 場が閉じているときの相場変動によるリスクを回避する
  • アクティブ口座による少ない証拠金

ただ一方で、持ち越すことを前提としたロジックには不向きです。

そこで、「持ち越さないけど、持ち越す機能」を考案しました。

1.引けで決済する

2.本来持ち越すべきだった場合は、次の寄りで再度エントリ

こうすることで、次のメリットがあります。

  • 持ち越すことを前提としたロジックに対応できる
  • アクティブ口座が使えるので証拠金を抑えることができる
  • 実際には持ち越していないので休日も安心できる

なんといっても、実際には持ち越していないから休日に安心できるのはでかいでしょう

一方で、手数料が余分にかかってしまうことと、ギャップよって利益がでたとしてもなかったことになります。

でも、メリットの方が大きいので、この機能はかなり良いでしょう!

【カジカの自動売買記録】2021年5月

これまでの通算成績(2021/4月~)

+52618円

月間成績

5/1~5/31:+16152円(未確定)

以下、詳細

5月6日デイ

岡三RSSから情報がうまくとれず、すごく焦った。PCの再起動や岡三RSSの再起動を何回もしなければならなかったので、ライブ配信も途中で中断することに。

でも、ライブ配信できなかった日に限って大きくプラス。

VolPotはこうやって大きく勝てるときに利益を伸ばすトレンドフォロー型です。

ロボたまは、ちょっとお休みしてます。たまbeseってのが導入されたんですけど、まずは様子見してます。

5月6日ナイト

5月7日デイ

5月7日ナイト

5月10日デイ

5月10日ナイト

無料版:自動売買VolPot

VolPotとは、日経225先物の自動売買ソフト

VolPot詳細リンク

YouTubeでもライブ配信はじめました(kajikaTV)

(チャンネル登録してね)

twitter(ここに来る人はほとんどご存じかと:カジカの自動売買)

・本ロジックは将来の利益を保証するものではありません。
 損失が出た場合自己責任となりますのでご注意下さい。
・実売買前にシミュレーションで稼働状況をご確認下さい。
・ドローダウンに備え、資金には余裕を持たせてください

無料版について

有料配布(未整備)を考えているが、まずは無料版でニーズを確認することにした。

無料版は一部の機能で制限がある。以下が主な制限内容

  • PCは一台まで
  • ロジックは注文1のみ
  • 枚数は1枚のみ
  • ライセンス期限が約2週間

これらの制限は、有料版との差別化という意味もあるが、ロジックと枚数制限は、いきなり退場するのを防ぐため

無料版の配布条件

無料版の配布条件は以下です。

  • 使用環境をご自身で準備できる方
  • 無料版の案内ツイート(twitter)をリツイート+使いたい旨のDMをくれた方
  • 反社会的勢力、詐欺師やその疑いがある人(グループ、企業)でない方

希望者が多かった場合、抽選にします。(見込み5名程度)

抽選の場合、当選者は発表する場合があります。これは、偽物対策です。

使用環境について

VolPotはエクセルベースの自動売買ソフトのため、使うためには環境構築が必要です。

  • 一日中稼働できるPCがあること
  • 岡三RSSが使えること

PCについて

PCスペックに不安がある場合は個別で相談してください。

参考PCとその設定

岡三RSSが使えること

岡三RSSは岡三オンライン証券さんが提供しているエクセルのアドインツールです。知らない方はネットでググってください。使うためには、岡三オンライン証券での口座開設、先物口座開設、岡三RSSのインストールです。

使い方

準備

岡三RSSをアドインとその設定をする(詳細は岡三オンライン証券を参照)

VolPot(マクロ付エクセル)を別途配布するのでインストール(というか、どこかに置くだけ)

マクロを有効にする(すべてのマクロを有効にしておくこと)

まずはシミュレーション(デモトレード)のみにしてください。

いきなり実売買をすると、いろいろ焦ります。

毎日の作業

毎朝8:00にPCを再起動する

岡三RSSを起動する

VolPotを起動する

「自動売買開始」ボタンを押す(8:05以前にエクセルが起動していれば自動で開始される)

(15:35ごろに勝手にVolPotが終了する)

16:00ごろにPCを再起動する(手動)

岡三RSSを起動する

VolPotを起動する

「自動売買開始」ボタンを押す (16:10前にエクセルが起動していれば自動で開始される)

(6:00ごろに勝手にVolPotが終了する)

有料版について

現時点(2021.4.25)では、存在していません。無料版でつかってみたいって人が多ければ有料版を考える。

noteで有料版の販売を開始しました。

無料版で納得した人のみ有料版を購入してください。

以下のことを回避する目的があります。

  • 買ったはいいけど、このロジック全然勝てないじゃん
  • 有料版をいきなり買って環境的に使えない

損切波

先物取引において、重要なこと。それが「損切波」。

なにそれ?ってなるでしょう。

勝手にそう呼んでます。

ただ、損切波を知れば、先物が怖くないし、先物のすべてが分かった気になるほど、根底にある原則である。

先物において、トレンドの発生はすべて損切波が絡んでるといってもいいとおもう。

逆を言えば、損切波が発生しない場合、大きなトレンドも発生しないということ。

細かい理屈は、おいおい書いていきます。

とにかく、損切をするときは、そこからトレンドが発生するってことを覚えておいてほしい。

ちなみに、

自動売買ソフトVolPotには、この原則を元にして開発されています。

VolPot開発秘話

こんにちは、カジカです。

自動売買VolPotの開発秘話をすこし。

VolPotは、出来高ポテンシャル理論に基づいて設計されています。

出来高ポテンシャル理論って?

出来高ポテンシャル理論(Volume Potential theory)もカジカが独自で考案したものです。

なので、一般用語ではないです。

出来高ポテンシャル理論の詳細は非公開ですが、そこからトレンド相場やレンジ相場、レンジの範囲や真の価格変動幅がわかります。

しかも、これらが定量的に計算できます。そのため自動売買に組み込むことができました。

その出来高ポテンシャル理論ですが、もともとはトレンド相場を予測するために考案しました。

とある市販の自動売買を使ってみた経験があります。その市販ソフトはトレンド相場が発生すればそこそこいい成績になるのですが、一方、レンジ相場になると、からっきしダメで、トータルするとむしろマイナスになるという悲惨なものでした。でも、そのソフトを(はじめは良いものだと信じて)使いなそうと努力し、なんとかトレンド相場のみ稼働させることはできないものかと試行錯誤しました。そこで発見したのが出来高ポテンシャル理論です。

なので、出来高ポテンシャル理論はトレンド相場の予測には結構自信があります。もちろん、トレンド相場がわかるならその逆でレンジ相場もわかります。

現在のVolPotはレンジ相場に特化した設定になっています。

これはバックテストをちょっとした結果、VolPotの性質上、トレンドを追いかけるよりもレンジの上下で利益を積み上げた方がプラスになる結果だったからです。

ここまでが出来高ポテンシャル理論の話。

それで、出来高ポテンシャル理論を自動化させればカンペキ!だと思ってその自動化を開始。

これが最終的にはVolPotとなるが、VolPot以前から自作で自動売買ができるようにはしていました。

いまはもうお陀仏になっていますが、MASMALというソフトを開発しました。これはいわゆるシステムトレードです。移動平均線、MACD、ボリンジャーバンドなどを組み合わせてトレードするシステムです。この開発にも数か月かかっています。ただ、最終的には損失が膨らんで断念。

結局、いわゆるシステムトレードでの限界を感じている時期がありました。(なお現在はシステムトレードのよいところも実感しています。オートレで好成績の方もちらほら見かけています)

その次に開発したのが歩値分析によるロジックです。名前はTIFOと命名しました。tick forceの略ですけど、これ自体も自分で勝手に命名したので一般的な呼び名ではないです。

TIFOは過去のデータではなく、今の状態による売買方法です。

TIFOの考え方を思いついたときは、これこそがきっと勝てる方法だとおもいました。ただ、いくつか思いつく方法でトライしましたが、なかなか結果が出せず、これも断念。(その後、復活する)

MASMAL、TIFOと断念が続き、自作自動売買の光がきえかけていました。

そのあと、市販ソフトに手を出して、これも失敗。

ただ、この市販ソフトを使ったときに冒頭の出来高ポテンシャル理論を考案。

ここで、もう一度、自作自動売買に挑戦することにしました。

しかも、そのころには、数名の仲間ができていて、自分のロジックをいろいろ検証してくれる、なんともありがたい方々でした。

自動売買の仕組み自体はMASMALとTIFOで構築済みだったので、出来高ポテンシャル理論をエクセルに落とし込むだけで自動売買ができる見込みがあったので、さっそく実装開始。

ロジックをエクセルに落としては、仲間に配布してそのフィードバックをもらう。フィードバックがあるから、その改良を行って、またフィードバックをもらう。この繰り返しを何度も。

そして出来高ポテンシャル理論をエクセルに落とし込むことがついにできました。あとは構築済みの自動売買に組み込むだけでカンペキな自動売買ができると思っていました。

しかし、その後、自動売買を実装してみると成績はあまりよくありませんでした。裁量ではこの理論に基づいて取引すると、かなり好成績なのになぜか自動売買ではうまくいかない。など、大きな壁にあたりました。

なぜうまくいかないのか分からなくなり、VolPot専用のバックテストプログラムまで開発しました。バックテストで分かったことは、自分がよいと思っていたことも勝率が悪かったりしました。もちろん、良いところも発見できたので、今はその部分だけ残しています。

バックテストとフォワードテストを重ねてVolPotの苦手な相場もどんどん明らかになりました。

それが大きなトレンドを形成するときです。

なんとかトレンド発生を回避する方法がないかと考えましたが、最終的には断念しました。

代わりに、復活したのがTIFO君。しかもバージョンアップして復活。

現在のTIFOは、トレンド発生時にめっぽう強いロジックです。

時を同じくして、クオンツトレードというものを主体とする市販ソフトが登場(前述のものと異なる)。

しかもこの市販ソフトは結構自信があるっぽい感じ(開発者の熱意が感じられる)。

そのロジックの基本的な考え方は、なんとTIFOと同じ(笑)。もちろん、詳細は違いましたけど。そこで、TIFOにも自信がつきました。

それで、

VolPotとTIFOがお互いに補完しあって売買をするという方法に落ち着きました。

レンジ相場につよいVolPotとトレンド相場につよいTIFO。
両者ともいわゆるシステムトレードではないです。
VolPotは、人の気持ちに着目した売買方法、
TIFOは、今の状態による売買方法です。

内部的にはVolPotとTIFOは別物ですが、やはり主役はVolPotなので、

ソフトの名前もVolPotにしています。

今後とも、VolPotをよろしくお願いします。

カジカ

【VolPot】トラブルに関して(一般公開)

岡三RSSが切断しましたとメッセージがでる

岡三RSSと通信の問題です 。VolPotのトラブルではありません。稀に発生する程度では、動作にも影響がないので心配いりません。切断が頻発する場合はロジックに影響を及ぼすのでネット回線の設定等を見直してください。

岡三RSSから毎朝、毎週末に停止しますとメッセージがでる。

岡三RSSの仕様です。 トラブルでもはありません。動作にも影響がないので心配いりません。

(廃止)書き出し時にエラーとなる

原因1)「data」という名前のフォルダ(空でよい)がVolPotと同じ階層にあることをご確認ください

原因2)VolPotを起動させている状態で、VolPotと違う階層でエクセルを起動させた場合にも発生します。VolPotを再起動させてください。

原因3)zipファイルの状態となっている。zipを解凍してください。

問題が解決したかどうかの確認方法は、「モニタ」シートの「書き出し」ボタンを押下して、./dataにその時間のファイルが生成されていれば正常状態です。

グラフが表示されない

原因1)岡三RSSをアドインしてください

原因2)PCが32bitでないことをご確認ください。PCは64bitのみに対応しています。正確には32bitでも動作可能ですが、内部のパスをご自身で修正してください。

原因3)岡三RSSが動いていない時間帯

原因4)岡三RSSのアドイン階層が間違っている。この場合、VolPot指定のフォルダ階層の岡三RSSをアドインしてください。

岡三RSSがアドインできない

原因1)エクセルがmicrosoft製ではない

原因2)エクセルが2016または2019ではない(365は岡三RSSの対象外)

意味不明なところで注文が入っている

バグの可能性があります。詳細をご連絡ください

気が付いたらエクセルが落ちてる

メモリリークによってエクセルが落ちることがあります。現在、メモリリークの解決はできていません。

設定が保存されない

zipファイルのままの可能性があります。zipファイルを解凍してください。

グラフは更新されるのにロジックが稼働していない。

グラフが更新されているのにロジックが稼働していないときは、現在値がゼロになっていないかを確認してください。現在値がゼロの場合、ロジックは稼働できません。この場合、岡三RSSのアドインが正常にできていない可能性が高いです。岡三RSSのアドインを確認してください。

グラフや歩値は更新されるのに、現在値がゼロのまま

現在値がゼロの場合、ロジックが稼働できません。過去の発生事例は下記です。

・エクセルのアドインに「岡三RSS」にチェックが入っていない。アドインで「岡三RSS」にチェックを入れてください。

・ネット回線が不安定で岡三RSSの接続と切断を繰り返す。この場合は、ネット回線が安定的になるようにしてください。

・VolPotが破損した。岡三RSSのアドイン設定をしている間に、VolPotの内部関数が上書きされてしまうことがあります。この場合は、再度VolPotを入手し直してください。

岡三RSSの切断が頻発する(ネット回線が不安定)

以下の可能性があります。

・モバイル回線を利用している。この場合、光回線に変更してください。

・WiFiを利用している。この場合、有線LAN接続に変更してください。

・ルーターやモデムの動作不良。この場合、ルーターやモデムの再起動や交換をしてください。

・LANケーブルが故障。

・イーサネットの接続に問題がある。この場合、イーサネットのドライバ(LANドライバ)を見直してください。更新や設定を変更することで安定した回線動作になることがあります。