VolPot

VolPot開発秘話

こんにちは、カジカです。

自動売買VolPotの開発秘話をすこし。

VolPotは、出来高ポテンシャル理論に基づいて設計されています。

出来高ポテンシャル理論って?

出来高ポテンシャル理論(Volume Potential theory)もカジカが独自で考案したものです。

なので、一般用語ではないです。

出来高ポテンシャル理論の詳細は非公開ですが、そこからトレンド相場やレンジ相場、レンジの範囲や真の価格変動幅がわかります。

しかも、これらが定量的に計算できます。そのため自動売買に組み込むことができました。

その出来高ポテンシャル理論ですが、もともとはトレンド相場を予測するために考案しました。

とある市販の自動売買を使ってみた経験があります。その市販ソフトはトレンド相場が発生すればそこそこいい成績になるのですが、一方、レンジ相場になると、からっきしダメで、トータルするとむしろマイナスになるという悲惨なものでした。でも、そのソフトを(はじめは良いものだと信じて)使いなそうと努力し、なんとかトレンド相場のみ稼働させることはできないものかと試行錯誤しました。そこで発見したのが出来高ポテンシャル理論です。

なので、出来高ポテンシャル理論はトレンド相場の予測には結構自信があります。もちろん、トレンド相場がわかるならその逆でレンジ相場もわかります。

現在のVolPotはレンジ相場に特化した設定になっています。

これはバックテストをちょっとした結果、VolPotの性質上、トレンドを追いかけるよりもレンジの上下で利益を積み上げた方がプラスになる結果だったからです。

ここまでが出来高ポテンシャル理論の話。

それで、出来高ポテンシャル理論を自動化させればカンペキ!だと思ってその自動化を開始。

これが最終的にはVolPotとなるが、VolPot以前から自作で自動売買ができるようにはしていました。

いまはもうお陀仏になっていますが、MASMALというソフトを開発しました。これはいわゆるシステムトレードです。移動平均線、MACD、ボリンジャーバンドなどを組み合わせてトレードするシステムです。この開発にも数か月かかっています。ただ、最終的には損失が膨らんで断念。

結局、いわゆるシステムトレードでの限界を感じている時期がありました。(なお現在はシステムトレードのよいところも実感しています。オートレで好成績の方もちらほら見かけています)

その次に開発したのが歩値分析によるロジックです。名前はTIFOと命名しました。tick forceの略ですけど、これ自体も自分で勝手に命名したので一般的な呼び名ではないです。

TIFOは過去のデータではなく、今の状態による売買方法です。

TIFOの考え方を思いついたときは、これこそがきっと勝てる方法だとおもいました。ただ、いくつか思いつく方法でトライしましたが、なかなか結果が出せず、これも断念。(その後、復活する)

MASMAL、TIFOと断念が続き、自作自動売買の光がきえかけていました。

そのあと、市販ソフトに手を出して、これも失敗。

ただ、この市販ソフトを使ったときに冒頭の出来高ポテンシャル理論を考案。

ここで、もう一度、自作自動売買に挑戦することにしました。

しかも、そのころには、数名の仲間ができていて、自分のロジックをいろいろ検証してくれる、なんともありがたい方々でした。

自動売買の仕組み自体はMASMALとTIFOで構築済みだったので、出来高ポテンシャル理論をエクセルに落とし込むだけで自動売買ができる見込みがあったので、さっそく実装開始。

ロジックをエクセルに落としては、仲間に配布してそのフィードバックをもらう。フィードバックがあるから、その改良を行って、またフィードバックをもらう。この繰り返しを何度も。

そして出来高ポテンシャル理論をエクセルに落とし込むことがついにできました。あとは構築済みの自動売買に組み込むだけでカンペキな自動売買ができると思っていました。

しかし、その後、自動売買を実装してみると成績はあまりよくありませんでした。裁量ではこの理論に基づいて取引すると、かなり好成績なのになぜか自動売買ではうまくいかない。など、大きな壁にあたりました。

なぜうまくいかないのか分からなくなり、VolPot専用のバックテストプログラムまで開発しました。バックテストで分かったことは、自分がよいと思っていたことも勝率が悪かったりしました。もちろん、良いところも発見できたので、今はその部分だけ残しています。

バックテストとフォワードテストを重ねてVolPotの苦手な相場もどんどん明らかになりました。

それが大きなトレンドを形成するときです。

なんとかトレンド発生を回避する方法がないかと考えましたが、最終的には断念しました。

代わりに、復活したのがTIFO君。しかもバージョンアップして復活。

現在のTIFOは、トレンド発生時にめっぽう強いロジックです。

時を同じくして、クオンツトレードというものを主体とする市販ソフトが登場(前述のものと異なる)。

しかもこの市販ソフトは結構自信があるっぽい感じ(開発者の熱意が感じられる)。

そのロジックの基本的な考え方は、なんとTIFOと同じ(笑)。もちろん、詳細は違いましたけど。そこで、TIFOにも自信がつきました。

それで、

VolPotとTIFOがお互いに補完しあって売買をするという方法に落ち着きました。

レンジ相場につよいVolPotとトレンド相場につよいTIFO。
両者ともいわゆるシステムトレードではないです。
VolPotは、人の気持ちに着目した売買方法、
TIFOは、今の状態による売買方法です。

内部的にはVolPotとTIFOは別物ですが、やはり主役はVolPotなので、

ソフトの名前もVolPotにしています。

今後とも、VolPotをよろしくお願いします。

カジカ

【VolPot】トラブルに関して(一般公開)

岡三RSSが切断しましたとメッセージがでる

岡三RSSと通信の問題です 。VolPotのトラブルではありません。動作にも影響がないので心配いりません。

岡三RSSから毎朝、毎週末に停止しますとメッセージがでる。

岡三RSSの仕様です。 トラブルでもはありません。動作にも影響がないので心配いりません。

書き出し時にエラーとなる

原因1)「data」という名前のフォルダ(空でよい)がVolPotと同じ階層にあることをご確認ください

原因2)VolPotを起動させている状態で、VolPotと違う階層でエクセルを起動させた場合にも発生します。VolPotを再起動させてください。

原因3)zipファイルの状態となっている。zipを解凍してください。

問題が解決したかどうかの確認方法は、「モニタ」シートの「書き出し」ボタンを押下して、./dataにその時間のファイルが生成されていれば正常状態です。

グラフが表示されない

原因1)岡三RSSをアドインしてください

原因2)PCが32bitでないことをご確認ください。PCは64bitのみに対応しています。正確には32bitでも動作可能ですが、内部のパスをご自身で修正してください。

原因3)岡三RSSが動いていない時間帯

岡三RSSがアドインできない

原因1)エクセルがmicrosoft製ではない

原因2)エクセルが2016または2019ではない(365は岡三RSSの対象外)

意味不明なところで注文が入っている

バグの可能性があります。詳細をご連絡ください

気が付いたらエクセルが落ちてる

メモリリークによってエクセルが落ちることがあります。現在、メモリリークの解決はできていません。

設定が保存されない

zipファイルのままの可能性があります。zipファイルを解凍してください。

VolPotの初期設定

シミュレーションを行う場合

自動売買開始まはた自動売買停止ボタンでシミュレーションが開始または停止できる。出荷状態では実売買はできないようになっている。

実売買を行う場合

バスワードを入力する

実行フラグを1に変更

PCを2台利用には、PC利用番号をPCごとに変更しておく

日経225自動売買VolPot

VolPotについて

VolPotは開発者が自分のために作った、エクセルベースの全自動売買のシステム。当初は自分だけが利用できればよかったのでサポートは不十分。

VolPotの利用人数の上限は30名(今後変わるかもだけど)。これ以上の人数は対応しきれない。マーケットインパクトとかの心配はしてない。個人でマーケットインパクトとかありえない。今は11/30名なので、あとのこり19名(くらい)。

できること

  • 実売買機能(VolPot)
  • フォワードテスト用シミュレーション機能(SIMMAL)

実売買機能の他に、シミュレーション機能を有している。さらに、シミュレーション個数は好きなだけ稼働させることができる(PCのスペック次第)

サポート

サポートは基本的にない。有料版もサポートはない。

とは言っても、質問先がないと困ると思うので、下記が質問先。

kajika.blog@@gmail.com

@は一つ消してね。

回答はだいたい平日は20時~23時、土日は10時~20時(くらい)。

すぐに回答できないので、気長に待っててください。
あと、メンタル弱いんでクレーム苦手です。

VolPotの利用条件

メンバー登録の申請が通った方。

例えば、以下の方をお断り

・反社会的勢力
・詐欺師、詐欺グループとその疑いがあるもの
・再配布、再販、改造をしそうな人

VolPotの成績

フォワードテストはこちら(準備中)

バックテストはこちら(準備中)

VolPotの入手方法

現在は入手不可(準備中:2021年2月下旬に公開予定)

その後の予定

メンバー登録することで入手可能になる

メンバー登録後、まずは無料版(ライセンス期間は入手後1週間)で環境の確認と、使い方を理解してもらう。

無料版の期間が終了後、継続利用したい場合は有料版に切り替わる。

有料版は2万円/月(予定)

毎月、ライセンスが更新されたバージョンが配布される。

バージョンアップした場合は、追加の課金なく利用できる。(月額に含まれる)

VolPotの使い方

インストール方法

エクセルを利用しているため、特別なインストール操作は不要

ただし、VolPotと同じフォルダに「data」という名前のフォルダ(空で良い)が必要。

このフォルダに毎日の結果が書き出される

利用するための準備

  • windows 64bit
  • Excelが2016以降(2019を推奨)
  • Excelがmicrosoft製でかつ、365ではない
  • 岡三RSSが利用可能

初期設定

VolPotのロジック(限定公開)

限定公開するためにはメンバーになる必要があります。すでにメンバーの方にはメールを展開済みです。もし来ていない場合は「迷惑メール」フォルダをご確認ください。

開発背景(準備中)

出来高ポテンシャル理論(準備中)

売買ロジック

設定値を変更する(限定公開)

限定公開するためにはメンバーになる必要があります。すでにメンバーの方にはメールを展開済みです。もし来ていない場合は「迷惑メール」フォルダをご確認ください。

各シートの概要

利確幅や損切幅の変更方法(準備中)

実売買に関する設定値 (準備中)

高度な設定値の変更 (準備中)

Q&A

トラブルに関して(一般公開)

トラブルに関して(限定公開:非公開部に触れるもの)

その他Q&A

岡三RSSの不安定動作に対する取り組み

発注したのに注文が通っていない

新規注文が同時に複数発生する

古い4本値が残存する

一部の4本値が更新されていない

約定履歴が更新されていない

保有情報が更新されていない

SQ日付近で取得限月と注文限月がずれている

場の開始直後に現在値が0になっている

エクセルがメモリリークを起こす(未解決)

VolPotの利用条件

禁止事項

・再配布厳禁

・第三者に提供することで収益を得ることを禁止(そもそも再配布厳禁です)

開発中のVolPotモニタに関する利用条件とお願い

日々の成績を情報共有していただく。成績はツイートや、ツイッターでのDM(ダイレクトメール)で行う。

一般公開でのツイート

一般公開する場合には、ロジックが分からないようにツイートしていただく。

ツイート例の画像(下図)

DMでの情報展開

simmalの画面をスクショなどしてDMにて結果をご報告してもらう。

この目的は、バグとり、売買理由、設定値、その他理由が分かるのでこちらの画面も欲しい。

ただし、この画面はロジックが推測される可能性があるため、画質の良い状態で一般公開は禁止(現在)

下図はsimmalのスクショ例(※画質をおとして内容が分からないようにしてあります)