オートレを解剖する -移動平均線-

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

バックテストをしていて、ある発見をした。

オートレの移動平均線と自分の移動平均線が一致しない

と思わる現象が発生。

オートレの移動平均線が直接確認できるわけではないので、憶測になるし、

内部の計算方法が詳細に公開されているわけではないので、真実はわからない。

しかし、オートレの移動平均線と自分の移動平均線が違うということだけは、

自信が持ててきた。

自分を含めて、通常は、四本値の本数で移動平均線を計算する。

5分足の25SMAなら、5分足の四本値を作って、その終値を25個足して、その値を25で割る。

ここで、引けの値もこの足としてカウントされるということがミソ。

一方、オートレの移動平均線を間接的に確認すると、

どうやら引けの四本値を含めていないか、5分以下の足からその平均を計算していると思われる。

例えば、1分足から5分足の25SMAを計算するなら、1分足を125本足してその平均を求めるという方法。

これが、引けの値の処理方法で結果として変わってくる。

今後、どのようにバックテストを検討していくかは、もちろん前者の一般的なやり方を採用していく。(オートレの方法ではない)

オートレに実装した場合にずれが生じるのは間違いないが、

自分のメインは岡三RSSだし、ほかのシステムを利用することになっても前者の方が利用しやすいから。

なんで、こんな細かいこと気にしてるの?ってなるかもだけど、

プロバックテスターとしては重要な問題。

繰り返しになるが、オートレの内部処理の真実はわかりません。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*

CAPTCHA