個人での高速取引(HFT)に挑戦。MFTの実践

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結論

個人で高速取引(HFT)はさすがに無理なので、中速度取引(MFT)を提唱します。

背景

ガイアの夜明けで日本株における高速(高頻度)取引(HFT)が放送されていました。

https://www.tv-tokyo.co.jp/gaia/backnumber4/preview_20210514.html

HFT=High Frequency Trading

この日本語訳を調べると、高速取引とか高頻度取引とか高速高頻度取引ってのが見つかります。どれも正解だと思います。いかに瞬時に反応できるかが肝だと思うので、私は高速取引ってことにしておきます。

放送を見るまで、HFTという単語を知りませんでした。そして、この取引を見た時は衝撃を受けました。

なんて速度で取引しているんだ・・・

しかも、この取引方法だと、上がるだろう、下がるだろうとかではなく、上がることが(ほぼ)決まっている、下がることが(ほぼ)決まっているから利益が出る取引方法じゃん。

えっ、ズルじゃね?

って思ったのが本音です。

そこから、

いや、待てよ。このズルを個人で出来てしまえば、最強?

と安易な発想をしました。

HFTに挑戦

自動的に情報を取得して、自動的に発注するシステムといえば、岡三RSS。

岡三RSSは歩み値や板情報を読み取って取引できるので、これで対応できるかもと考えました。

<問題発生1>

歩み値が取得できていると思ったのに、実は歯抜け現象が頻発していました。

この現象は当初、全く気が付いていませんでした。

実は、開発したロジックをすぐにモニターしてくれる人が数名います。

自分も運用しているので、そのモニター結果と比較したとき、明らかに結果がちがっていました。

今では、その理由をほとんど把握しており、ほぼ解決しているのですが、当初は理由がまったくわかりませんでした。

注意深く紐解いてていくと、歩み値の歯抜け現象があると突き止めました。

そして今では、その対策をしているので歩値の歯抜け現象はなくりました

対策方法はノウハウがぎっしりなので、ひみつですwww

<問題発生2>

歩値の反映速度が遅い。

歩値の歯抜け現象が解決したあと、歩値の方向にエントリするロジックをトライしました。歩み値レベルの順張りです。

これなら、時間遅れなく、急騰にのれるはずと目論んで実装開始です。

そして、運用しました。

しかし、どうも急騰に乗り遅れるのです。

あれ??(予想外)

違和感を感じたので、iPhoneアプリの歩み値と比較しました。

そこで気が付いたのは、岡三RSSの歩み値はiPhoneアプリでの表示結果よりも3秒程度遅れてるという現象です。

さらに注意深く岡三RSSの歩み値を見てみると、歩み値の時刻が2~3秒遅れていることを発見。

つまり、岡三RSSでは歩値の反映に2~3秒程度の遅れを考慮する必要があるということです。

ところで、

HFTの取引速度は、なんと0.001秒らしいです。

ん?ちょっと速すぎるでしょwww

ってなり、断念しました。

中速度取引(MFT)に挑戦

高速取引(HFT)は不可能なので、中速度取引(MFT)を挑戦することにしました。

MFT=Middle Frequency Trading

勝手に命名しました。個人でできるHFTといったとこでしょうか。

暫定的なMFTの定義は、

歩値や板情報の反映に2~3秒程度遅れることは飲み込むが、1分足以下の情報で何度も取引を繰り返し、利益を上げる

こんな感じです。

具体的な手法は、まだ試行錯誤の連続です。

短期的には勝つロジックもありましたが、正直なところ未完成です。

自動売買用のツールがどんどん発展してる最中なので、MFTは今後、重要な役割を果たしていくと思います。

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